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Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

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Preguntado el 25 de Junio, 2013 por Rik
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¿Cuál es la razón intuitiva por la que la Gamma y la Theta tienden a tener el signo opuesto?

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Preguntado el 25 de Junio, 2017 por siddarthkaki
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Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton
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Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

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Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo
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¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher
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El límite superior de una opción de venta americana

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Preguntado el 20 de Marzo, 2016 por kycwongp
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Opción en un juego de dados

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2014 por belle
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Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

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Preguntado el 5 de Abril, 2011 por Sam
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Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

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Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua
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El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

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Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Tomi Kyöstilä
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Call Opción Put vs

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Preguntado el 30 de Abril, 2013 por varsketiz
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Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire
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Multithreading Monte-Carlo de precios en QuantLib para un solo producto

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2017 por grayman4hire
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Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Derivación de la EDP Vol estocástica

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Preguntado el 3 de Junio, 2015 por gorkem
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Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Amir
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¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por gorkem
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Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Bach
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Cómo utilizar el árbol binomial para la cartera de productos de capital

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por David Pokluda
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No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere
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¿Cómo se establece el precio de una opción de spread de futuros?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por m0j0
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cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

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Preguntado el 6 de Julio, 2015 por lid
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Precios sin riesgo en mercados incompletos

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Preguntado el 17 de Junio, 2014 por bheklilr
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La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

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Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo
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¿Por qué Black-Scholes no funciona en tiempo discreto?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por davidcl
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Fórmula del precio de la opción del modelo Heston

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Los valores de las opciones son diferentes de dos paquetes r - foptions,rquantlib

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Preguntado el 12 de Junio, 2014 por jamesnvc
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Cómo pensar acerca de los precios de este tiempo de la llamada opción

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Preguntado el 14 de Marzo, 2012 por AdamB
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Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

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Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Estimación de la probabilidad de limitar la ejecución de la orden sobre un gran marco de tiempo

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Preguntado el 19 de Marzo, 2016 por Mars
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