Preguntas finanzas de opción-de-fijación-de-precios015

6

3Resp

431Vistas

Precio de una opción asiática con el cuadrado de la media de la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por Hurda

6

2Resp

2242Vistas

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2013 por Nektarios

6

1Resp

218Vistas

El control varía para determinar el precio de la mejor opción de activos: $ \mathop {{} \mathbb {E}}[ \max ( F^1_T,F^2_T, ...,F^N_T )]$

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jalanb

8

3Resp

3996Vistas

Los griegos de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

6

1Resp

873Vistas

El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2011 por Chris Bunch

6

1Resp

537Vistas

La extrapolación de los SVI

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan

6

1Resp

8171Vistas

Expansión en series de Taylor (Volatilidad de la cartera de Negociación) explicación buscado

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2013 por Maximilian

6

1Resp

327Vistas

Cómo escalar los componentes de la fijación de precios de las opciones con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2011 por Jon Tackabury

6

1Resp

418Vistas

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves

7

3Resp

506Vistas

La valoración de pago anticipado en los Préstamos - Que los modelos son favorables?

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2016 por Craig Norton

6

2Resp

411Vistas

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por zcrar70

6

1Resp

1032Vistas

¿Son las finanzas conductuales relevantes para los cuantos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2014 por Niphoet

7

3Resp

6008Vistas

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

6

4Resp

1542Vistas

Aplicaciones exitosas de la teoría del caos en las finanzas cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2014 por Niphoet

6

2Resp

872Vistas

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

6

1Resp

333Vistas

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo

6

2Resp

6534Vistas

precio de una "opción de compra binaria Cash-or-nothing"

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2012 por nemof

6

2Resp

9265Vistas

Valor de la opción de compra americana frente al valor de la opción de compra europea cuando se utilizan diferencias finitas implícitas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por Joseph

6

3Resp

443Vistas

Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por pappes

8

4Resp

10172Vistas

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2015 por bkg

6

2Resp

1460Vistas

¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Merus

7

3Resp

3111Vistas

Griegos: ¿por Qué mi Monte Carlo dar correcta delta pero incorrecta gamma?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2015 por Matt Love

7

1Resp

4502Vistas

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis

7

1Resp

1331Vistas

Ecuación Black-Scholes vs Black

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2017 por Judy Mayo

7

1Resp

461Vistas

Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

Cerrada

Preguntado el 9 de Mayo, 2012 por TomG

7

3Resp

813Vistas

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti

7

2Resp

6050Vistas

¿Cómo puedo calcular la convergencia en los métodos de monte carlo?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2011 por Jon Bannon

10

3Resp

4153Vistas

Volatilidad implícita a plazo

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher

10

1Resp

544Vistas

Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por Shocker

7

1Resp

1670Vistas

La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Name

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