Preguntas finanzas opción-de-fijación-de-precios

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de user1914692

19

3Resp
3285Vistas

Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

Abierta
Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user1914692
Etiquetas :
Foto de perfil de gorkem

5

1Resp
396Vistas

Necesidad del Teorema de la Representación Binomial

Abierta
Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por gorkem
Etiquetas :
Foto de perfil de Chase Seibert

5

3Resp
784Vistas

¿Cómo cubrir un derivado que paga el recíproco del precio de la acción?

Abierta
Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Chase Seibert
Etiquetas :
Foto de perfil de Mel

5

2Resp
1318Vistas

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2012 por Mel
Etiquetas :
Foto de perfil de ariyo15

5

1Resp
983Vistas

Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Abierta
Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por ariyo15
Etiquetas :
Imagen de perfil de Steve Tranby

5

1Resp
344Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta
Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby
Etiquetas :
Foto de perfil de martinsb

5

1Resp
674Vistas

Órdenes europeas turbo

Abierta
Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por martinsb
Etiquetas :
Foto de perfil de Vim

7

1Resp
551Vistas

Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

Abierta
Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim
Etiquetas :
Imagen de perfil de user22695

8

1Resp
5986Vistas

la volatilidad de una mitad de la curva opción

Resuelta
Preguntado el 26 de Julio, 2016 por user22695
Etiquetas :
Foto de perfil de nportelli

5

2Resp
528Vistas

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Resuelta
Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
Etiquetas :
Foto de perfil de geoffc

6

2Resp
1639Vistas

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Resuelta
Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc
Etiquetas :
Foto de perfil de Groky

5

1Resp
335Vistas

¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Abierta
Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Groky
Etiquetas :
Imagen de perfil de Joe Shaw

5

1Resp
336Vistas

Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

Resuelta
Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por Joe Shaw
Etiquetas :
Foto de perfil de therefromhere

5

1Resp
467Vistas

Una ecuación para el Europeo de opciones

Resuelta
Preguntado el 4 de Abril, 2011 por therefromhere
Etiquetas :
Foto de perfil de sgibbons

5

1Resp
1136Vistas

Condiciones suficientes para que no haya arbitraje estático

Resuelta
Preguntado el 23 de Agosto, 2012 por sgibbons
Etiquetas :
Foto de perfil de Xerx

6

2Resp
563Vistas

Con la opción de pago $K^2/S^2$

Resuelta
Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Xerx
Etiquetas :
Imagen de perfil de Niphoet

5

1Resp
437Vistas

Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

Resuelta
Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Abbot Bradley

5

1Resp
254Vistas

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Abierta
Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley
Etiquetas :
Imagen de perfil de ICR

5

1Resp
2749Vistas

¿cuál es la volatilidad implícita en un conjunto de opciones?

Abierta
Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por ICR
Etiquetas :
Foto de perfil de Eelco Hoogendoorn

5

1Resp
306Vistas

evaluación de los modelos de valoración de opciones basados en la eficacia empírica de la cobertura de Greeks

Resuelta
Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por Eelco Hoogendoorn
Etiquetas :
Foto de perfil de Kevin Dangoor

5

2Resp
415Vistas

Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Kevin Dangoor
Etiquetas :
Imagen de perfil de TBando

7

2Resp
1260Vistas

¿Cuáles son algunas estrategias cuantitativas de negociación de opciones para principiantes?

Abierta
Preguntado el 20 de Abril, 2019 por TBando
Etiquetas :
Foto de perfil de Amir

6

2Resp
567Vistas

Volatilidad local independiente del tiempo

Abierta
Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir
Etiquetas :
Foto de perfil de Robert Groves

5

2Resp
496Vistas

Foward-opción de inicio de precios

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves
Etiquetas :
Foto de perfil de Chris Bunch

5

1Resp
1245Vistas

Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
Etiquetas :
Foto de perfil de Stoic

6

1Resp
1918Vistas

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta
Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic
Etiquetas :
Imagen de perfil de Tundey

5

1Resp
421Vistas

Análisis de desequilibrio Cubierto Llamadas

Abierta
Preguntado el 2 de Diciembre, 2011 por Tundey
Etiquetas :
Foto de perfil de Harish

8

2Resp
893Vistas

¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Resuelta
Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Harish
Etiquetas :
Foto de perfil de Conn Darcy

7

5Resp
6450Vistas

¿Cómo se pueden poner las opciones de ser más caro que las opciones de llamada en un mercado eficiente?

Resuelta
Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por Conn Darcy
Etiquetas :
Foto de perfil de itsafire

6

3Resp
2235Vistas

¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

Resuelta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2016 por itsafire
Etiquetas :

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X