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El valor de una Opción Binaria utilizando datos de mercado?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por mfriedman
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¿Por qué necesitamos una aproximación en la valoración de opciones?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2018 por Mohit Grag
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La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

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Preguntado el 30 de Julio, 2012 por Maximilian
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La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

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Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok
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Importancia de Muestreo - donde el centro de la distribución de muestreo?

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Preguntado el 15 de Junio, 2015 por gorkem
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Pregunta sobre un ejemplo de "Dynamic Hedging" de Nassim Taleb

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Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por croat_kevin
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Cómo el precio de esta canasta opción?

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por brad
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¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por MSN
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El uso de la opción de métodos de fijación de precios para el modelo real de los activos de liquidez

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Milhous
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¿Cómo las instituciones financieras valor de opciones Europeo en la práctica?

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Preguntado el 21 de Junio, 2016 por jweise
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Convocatoria europea del precio de un activo con una media de revertir (modelo de Vasicek) la dinámica

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Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por urig
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¿Por qué es de $N(d_2)$ no necesarios para la cobertura?

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Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por namenlos
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¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Friedrich
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El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

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Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Zohar Ko
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La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

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Preguntado el 2 de Enero, 2019 por Shivan Dragon
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¿Por qué son las opciones exóticas más populares en FX?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2011 por Chris Bunch
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Opción de precios en Bates SVJ modelo?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey
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Una pregunta acerca de los precios de obligaciones convertibles con dos diferentes activos subyacentes

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Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Gaurav
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un buen libro sobre la valoración de opciones desde el punto de vista teórico y práctico

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Preguntado el 19 de Enero, 2014 por Sameet
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¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

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Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi
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Cuál es el mejor procedimiento para el modelado de ejercicio de las opciones de estrategias, racional o de comportamiento?

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Método de Montecarlo de mínimos cuadrados para la valoración de opciones - Funciones básicas

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2017 por MrPefister
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El valor esperado de Black-Scholes

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Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson
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¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

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Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Technologeeks
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La comparación histórica, la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter
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Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

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Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli
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Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

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¿Cómo se fija el precio de una opción de calendario?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2011 por Jim
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La fijación de precios en el modelo Heston

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Robert Rauch
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Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive
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