Preguntas finanzas opción-de-fijación-de-precios

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Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Obi Wan
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Suavización de la función de pago como condición final para la valoración numérica de las opciones

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Danny Tuppeny
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Valoración de opciones

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Preguntado el 17 de Febrero, 2018 por Cleber
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Interpretación de la OEA sobre los MBS

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Preguntado el 6 de Julio, 2017 por Phil P
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Pago esperado en el futuro

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Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels
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La cadena de Markov de Monte Carlo, Análisis de Opciones de divisas

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2017 por Julien N
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El precio de un contrato a plazo sobre un bono cupón cero

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Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Amrit
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el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por skymt
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Monte Carlo opción de fijación de precios con R

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Opción de barrera del árbol binomial

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Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Luke
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Precios de una "protección de la equidad" derivado: un ejemplo práctico

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por kbrinley
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Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

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Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San
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Cuando las opciones de precios, que día contando los convenios que debe utilizarse para calcular el tiempo hasta la madurez?

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Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Jeff Davis
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¿En qué medida afecta la complejidad computacional a la fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Craig Stuntz
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¿Cómo se puede valorar una opción Bermuda?

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Andrey
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Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por Thomas
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Fórmula de CVA para una opción de compra

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Preguntado el 21 de Enero, 2017 por belle
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Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por jmucchiello
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Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por thefragileomen
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Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

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Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name
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El arbitraje de límites de Black-Scholes

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Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Mike Green
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Cotizar una opción y encontrar una cartera de réplica

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Preguntado el 22 de Febrero, 2014 por KPWINC
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¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256
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¿Requiere el modelo de fijación de precios binomial una hipótesis de no arbitraje?

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Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por titaniumdecoy
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Los precios y la cobertura de fondos derivados vinculados

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Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Alex
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Todavía confundido : riesgo neutral medida/mundo

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por mhagger
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Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por nportelli
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Valorando una opción de compra con función de pago max{$S_T - S_{T/2}, 0$}

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Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Pandaaaaaaa
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