Preguntas finanzas de opción-de-fijación-de-precios010

3

2Resp

494Vistas

Distribución del precio de la opción Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por ZuoYou

3

0Resp

252Vistas

Las condiciones de contorno de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Julius A

3

1Resp

324Vistas

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure

4

1Resp

946Vistas

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

3

1Resp

843Vistas

¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por Erik

3

1Resp

3943Vistas

¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por nportelli

3

1Resp

272Vistas

¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Felipe Voloch

3

1Resp

273Vistas

Mark Joshi, The concepts and practice of mathematical finance chapter 6 exercise 20,21

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

494Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

3

1Resp

386Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

1Resp

262Vistas

Cómo derivar de no-arbitraje de las condiciones de w.r.t. la varianza de un trinomio de árbol?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por weeheavy

4

1Resp

563Vistas

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

1474Vistas

Vega y Gamma signos

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2016 por Permian

3

1Resp

497Vistas

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por ermau

3

2Resp

924Vistas

La valoración de las opciones de la barrera en Saltar modelo de difusión de

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por CharlesB

4

1Resp

190Vistas

S. Bossu de Correlación de Swaps de Modelo

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Ramesh Kadambi

4

1Resp

603Vistas

Precio de una opción de doble barrera

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por belle

3

2Resp

172Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

3

3Resp

592Vistas

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby

3

1Resp

257Vistas

Pregunta sobre las superficies de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por user36150

7

2Resp

969Vistas

Fórmula de Garman-Kohlhagen (Black-Scholes) vs. Calculadora OVML de Bloomberg

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2018 por Julien N

3

1Resp

1002Vistas

Solución analítica para una ecuación de Black-Scholes modificada

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Cthulhu

3

1Resp

294Vistas

Encontrar el verdadero valor de la opción

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por BrianA

3

2Resp

227Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

428Vistas

Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Mhche

3

1Resp

1079Vistas

Valor de la europa de la Llamada es igual a Valor de American Llamada, Pregunta en la Explicación y la Prueba de

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Sunny R Gupta

3

1Resp

206Vistas

El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok

3

1Resp

2004Vistas

Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob

3

1Resp

602Vistas

Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Pavel Vlasov

3

3Resp

353Vistas

Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V $ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t) $ para todos $t\in [0, T]$ ?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach

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¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

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Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Pregunta sobre las superficies de volatilidad

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Solución analítica para una ecuación de Black-Scholes modificada

Encontrar el verdadero valor de la opción

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

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Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V $ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t) $ para todos $t\in [0, T]$ ?

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