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Precios libres de arbitraje en mercados incompletos

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Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Priscilla
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Tasa libre de riesgo en el modelo black-scholes

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Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por Terramine
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Por qué representar una recompensa digital como un diferencial de llamadas

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Preguntado el 24 de Enero, 2021 por Andrew M
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Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad
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¿Cómo valorar una opción de venta europea utilizando el modelo binomial con la rentabilidad de los dividendos?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por user2293224
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Black76: Precios de opciones sobre futuros

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por jmassey
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Calibración cuando no se conoce la función característica

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2020 por thiag0
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Números complejos en VBA

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Piszczu
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¿Calcular los deltas de las opciones de compra?

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Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Bruno De Fraine
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Límite para la opción de colocación europea

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Preguntado el 26 de Enero, 2020 por Pat Trainor
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Volatilidad implícita y griegas de las opciones

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Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash
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Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser
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Probabilidad de que una opción venza In-the-money frente a la volatilidad

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por Permian
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¿Por qué el modelo de scholes negros ofrece precios más bajos para las poneciones con más tiempo para expirar?

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por ProWi
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Precio de la opción de la cesta de dos acciones

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Preguntado el 15 de Abril, 2017 por Miguel Ventura
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Cómo valorar los saltos en las retribuciones

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Preguntado el 17 de Febrero, 2016 por fbrereto
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¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000
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Calcular Theta suponiendo que las demás variables permanecen iguales

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2011 por Tundey
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Pago de atrasos compuestos con método de fijación de precios atrasados

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por BrownianBread
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Oportunidad de arbitraje en tiempo discreto

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Christopher
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Confusión simple de ejemplo de precios

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Preguntado el 7 de Abril, 2014 por therefromhere
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Precio de una opción compuesta

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Preguntado el 14 de Octubre, 2014 por Joel Meador
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¿Una opción corta cubierta por delta garantiza el beneficio del valor extrínsico al expirar?

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Preguntado el 5 de Julio, 2014 por Hedge
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¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

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Preguntado el 6 de Enero, 2020 por Jayen
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fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Julius A
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ninguna condición de arbitraje para la opción paylater

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por Spredzy
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Valoración de opciones con valores subyacentes 0 o negativos

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Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por Sourav
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Cálculo de la volatilidad implícita a partir de los valores de dinero/volatilidad para la fecha

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu
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Contando caminos aleatorios

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Tom Resing
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¿Qué opciones suelen ser precioadas en la práctica por la simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 9 de Julio, 2020 por Chad
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