Preguntas finanzas moderno-cartera-teoría

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Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

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Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por Darren
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Dadas dos carteras con las mismas matrices de correlación, que uno va a tener una mejor relación riesgo/recompensa?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2011 por aceinthehole
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Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Luther Baker
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¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt
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¿Se alinea la Teoría Moderna de la Cartera con la HME?

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Preguntado el 20 de Julio, 2014 por Coyote
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Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

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Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por user16120
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¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

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Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy
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Explicación intuitiva de la teoría de la cartera estocástica

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por scottishwildcat
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Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

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Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Deeksy
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Cómo la teoría moderna de carteras(MPT) y CAPM están relacionados?

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Preguntado el 16 de Enero, 2019 por darknight
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La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent
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¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

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Preguntado el 27 de Abril, 2012 por Richard West
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¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez
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¿Todavía hay alguien utilizando la teoría moderna de la cartera de Markowitz?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Peter Murray
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Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

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Preguntado el 2 de Abril, 2014 por Mel
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Hago pesas desde la teoría de cartera contener sesgo?

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Preguntado el 9 de Abril, 2012 por Kwinto
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¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Definición de Regresar de Un Largo/corto de la Cartera de

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Preguntado el 15 de Marzo, 2014 por nosklo
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¿Construcción de carteras en la realidad?

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Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Fattie
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Carteras Tipo

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul
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Modelos de derrumbarse debido a la negativa (nominal) de las tasas de interés

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Preguntado el 1 de Mayo, 2015 por Christi
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¿Qué algoritmos utilizan los robo-asesores?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2015 por penti
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¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

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Preguntado el 4 de Enero, 2012 por Erik van Brakel
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¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo y la preferencia por la asimetría y la curtosis en la optimización de carteras?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por Baltimark
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¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

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Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Mohit Jain
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¿Qué es una medida de riesgo "coherente"?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Craig Smitham
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¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas
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