Preguntas finanzas moderno-cartera-teoría

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Calcular la frontera eficiente mediante fPortfolio con un conjunto incompleto de rendimientos

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Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por kmo
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El origen del término la Teoría Moderna de carteras

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Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Apocalisp
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Optimización de carteras con simulación de Montecarlo - ¿Cómo hacerlo con Excel?

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Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Alex
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Black-Litterman ejemplo

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Preguntado el 3 de Enero, 2015 por paulAl
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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Cartera de media-varianza y programación cuadrática

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
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Fama francés y Resolución de Alfa

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Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Michael Barr
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La diferencia entre el Ratio de Sharpe y el Coeficiente de Información

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2015 por Parry
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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En la teoría de cartera, tiene la volatilidad de un lugar lógico como una clase de activo?

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Óptima De Carteras

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2014 por Mandy
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Asignación de capital para una cartera multiestratégica y multiinstrumental

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Preguntado el 3 de Mayo, 2014 por fluffy
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En Medio del Análisis de Varianza, ¿por qué no de la frontera eficiente de ser empujado a la izquierda cerca del eje?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Norman Ramsey
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Al aprender el enfoque bayesiano para la optimización de carteras

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Preguntado el 27 de Enero, 2015 por Monolite
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Bibliografía recomendada para la creación de Factor de Imitación de Carteras

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Preguntado el 31 de Julio, 2014 por giltotherescue
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Pregunta básica sobre la teoría de la cartera

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Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Matt
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Paquete R para la cartera

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por P5ycH0
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¿Cuál es la forma más pura de conseguir la exposición para Saltar las primas de riesgo, hay un salto de intercambio

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Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por vvvvvvv
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Mercado de la electricidad : cómo diseñar una óptima estrategia de cobertura mediante spot y mercados de futuros para un consumidor industrial?

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Preguntado el 16 de Junio, 2014 por the.d.stro
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Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen
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Portafolio de Tangencia y CML - ¿Por qué tiene el mayor índice de Sharpe?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por EEBB
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Fórmula de contribución al riesgo marginal

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Preguntado el 23 de Enero, 2018 por David Brown
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De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por linalconfused
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¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por psst
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Black-Litterman: ¿Por qué los puntos de vista deben ser independientes entre sí?

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Preguntado el 27 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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Cálculo de alfa y su significado

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¿Por qué Markowitz no derivó una ecuación para la frontera eficiente?

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent
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Black-Litterman, cómo elegir la incertidumbre en las vistas $\Omega$ para transiciones suaves de anterior a posterior

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Preguntado el 20 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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Pregunta de la entrevista sobre el análisis de la cartera

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Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por thomasvm
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Cartera equivalente de máxima certeza con costes de transacción

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Preguntado el 14 de Octubre, 2016 por linalconfused
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