Preguntas finanzas moderno-cartera-teoría

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¿Cuáles son algunos "Debe Saber" inversión/gestión de la cartera de teorías por ahí?

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2011 por Matt Dunnam
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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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Markowitz riesgo de la cartera con PV01 en lugar de la varianza

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2019 por xtreye
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¿cómo podemos saber que el rendimiento residual no estará correlacionado con el rendimiento del mercado?

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Preguntado el 28 de Abril, 2016 por user8170
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Frontera eficiente utilizando después de la Moderna teoría de la Cartera

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por MarshallLee
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Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

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Preguntado el 17 de Enero, 2015 por BillyJean
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Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

Resuelta
Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por darius
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¿Por qué es el CAPM del mercado de valores de la línea recta?

Resuelta
Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Dean Hill
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Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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Examen de Apuestas Contra la Beta

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Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por lisa
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Comparando Equivalente de Efectivo de las carteras más riesgosas

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2013 por Ilya
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El máximo permisible de retorno en el modelo de Markowitz

Resuelta
Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Berci
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Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Joan
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Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Ignacio Vazquez-Abrams
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Cómo elegir una tangencia de la cartera sin una tasa libre de riesgo

Resuelta
Preguntado el 10 de Febrero, 2018 por hvrauhal
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¿Por qué "dice" que la diversificación de la cartera no es adecuada durante las turbulencias del mercado?

Resuelta
Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por eliavs
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¿Qué consecuencias tienen las violaciones de la hipótesis de diversificación eficiente de los modelos de fijación de precios de los activos?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por Jawad
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¿Métodos ampliamente aceptados para obtener la matriz de covarianza de los activos?

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Preguntado el 5 de Junio, 2019 por darknight
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Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Parry
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Portafolio con muchos subportfolios

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Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg
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Lo que en la tierra es un Alfa en el Modelo cuantitativo del proceso de inversión?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por zaynyatyi
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Optimización con fuerte correlación de los Activos

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Preguntado el 9 de Junio, 2017 por nEJC
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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

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Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page
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Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

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Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron
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Lista de aversión al riesgo de funciones de utilidad

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por massimo
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Calcular la cartera de varianza media

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Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec
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¿Cómo ver si un conjunto de rendimientos de activos corresponde a una matriz de correlación conocida?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Petruza
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Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

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Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac
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¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por abjbhat
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Combinación de estrategias de cartera

Resuelta
Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por linalconfused
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