Preguntas finanzas moderno-cartera-teoría

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¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Cormac Murphy
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Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

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Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi
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Cómo calcular la volatilidad de las divisas en una cartera

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Rickyfox
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R PortfolioAnalytics

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Luiz Miguel Axcar
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¿Cómo se utiliza el modelo de factor 3 francés Fama para la construcción de carteras?

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Preguntado el 23 de Junio, 2019 por tkSimon
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¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

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Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Libyano
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¿Cómo calcular la contribución (%) de un activo a la correlación global de la cartera?

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por AMguy
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¿Cuál es la beta de una cartera eficiente?

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2016 por iiska
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dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

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Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Dan
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¿Es posible derivar la "tolerancia al riesgo" de la frontera de eficiencia de la cartera?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por Ilya
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¿Puede la adición de una estrategia de alta volatilidad no correlacionada a una cartera de baja volatilidad dar lugar a una cartera con una volatilidad aún menor?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Glum
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¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco
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Encuentre un documento sobre la gestión de la cartera

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Preguntado el 9 de Marzo, 2013 por Ilya
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Dos fondo de separación cuando hay un activo arriesgado?

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Preguntado el 4 de Junio, 2016 por coder
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Derivación de frontera eficiente: ¿por qué minimizar la mitad de la varianza de la cartera en lugar de solo la varianza?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por gnarf
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Riesgo contribución de parte de una cartera

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260
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Optimización de cartera Markowitz y CAL

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy
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Rendimiento esperado de las acciones

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Santosh Gokak
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Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch
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El valor de una perfecta cobertura

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Preguntado el 11 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic
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El Peso óptimo del riesgo de la Cartera de

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por jpastuszek
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Cómo calcular un hipotético de mínima varianza punto?

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2015 por guest
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¿Qué hay de malo en esta simulación de crecimiento de activos?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Biz
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¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por linalconfused
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Teoría de la cartera: Riesgo de divisas

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Tratar una restricción que es root cuadrada de una forma cuadrática

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Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por E.Lim
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Uso de la IA en la optimización de carteras

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Preguntado el 18 de Julio, 2012 por Will Dean
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La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

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Preguntado el 31 de Enero, 2014 por Mitch Wheat
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Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR
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