Preguntas finanzas de modern-portfolio-theory02

3

1Resp

104Vistas

¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2022 por rattray

1

3Resp

221Vistas

¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por rattray

2

1Resp

161Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

2

1Resp

244Vistas

Matriz de correlación a Matriz de varianza-covarianza Portfolio STDEV

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2022 por gerth

5

2Resp

330Vistas

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

3

2Resp

218Vistas

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por MattDavis

4

2Resp

482Vistas

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith

1

1Resp

137Vistas

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por winny

1

1Resp

2769Vistas

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por mendicant

1

1Resp

2417Vistas

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2017 por Adarsh Vengarathodi

12

1Resp

261Vistas

optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por Mike Smith

1

2Resp

457Vistas

Utilidad esperada y $\log$

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por user15796

1

2Resp

614Vistas

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom

2

1Resp

151Vistas

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por user1914692

2

1Resp

200Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

1

1Resp

1441Vistas

PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2017 por RobM

1

1Resp

1551Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

1

1Resp

694Vistas

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Martin Day

1

1Resp

206Vistas

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Monolite

2

3Resp

263Vistas

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

887Vistas

Problema CAPM (SML)

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2014 por Kay Lucek

2

1Resp

190Vistas

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

180Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

168Vistas

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por user2161361

3

1Resp

2517Vistas

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por linalconfused

2

1Resp

2502Vistas

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer

1

2Resp

313Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

1

1Resp

430Vistas

¿Cubren las combinaciones lineales de dos carteras eficientes toda la frontera eficiente?

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por Tiberiu Ana

1

2Resp

235Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

2Resp

240Vistas

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por pluminik

Preguntas finanzas modern-portfolio-theory

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¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

Inflación inesperada y asignación de activos

Matriz de correlación a Matriz de varianza-covarianza Portfolio STDEV

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Utilidad esperada y $\log$

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Problema CAPM (SML)

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

¿Cubren las combinaciones lineales de dos carteras eficientes toda la frontera eficiente?

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

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