Preguntas finanzas de modern-portfolio-theory

1

1Resp

60Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

1

1Resp

971Vistas

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por dave

3

1Resp

367Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

2

1Resp

169Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

164Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

1

1Resp

77Vistas

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por user1914692

2

1Resp

231Vistas

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por asimath

4

1Resp

1022Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

3

2Resp

199Vistas

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2024 por Andi Fels

1

1Resp

91Vistas

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma

1

1Resp

113Vistas

¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Messypuddle

1

2Resp

88Vistas

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

5

2Resp

526Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember

2

1Resp

193Vistas

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2023 por Pete Skelly

2

2Resp

267Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

1

1Resp

61Vistas

¿Puede alguien explicarme brevemente cuál es la diferencia entre el Modelo Factorial Exacto (EFM) y el Modelo Factorial Aproximado (AFM)?

Cerrada

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Liam William

3

1Resp

221Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

3

1Resp

169Vistas

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate

7

2Resp

340Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

1

1Resp

196Vistas

Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2023 por mscook

1

2Resp

141Vistas

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user65883

3

1Resp

150Vistas

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann

2

1Resp

186Vistas

¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2022 por justfortherec

3

2Resp

175Vistas

¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

173Vistas

¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G

1

2Resp

297Vistas

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

88Vistas

¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por pcav

1

2Resp

2664Vistas

¿Cuál es la derivada del ratio sharpe para un activo? Tratando de optimizar en él para un modelo

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2018 por egarcia

1

1Resp

180Vistas

¿Qué quiere decir la APT?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por rattray

3

1Resp

98Vistas

¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2022 por rattray

Preguntas finanzas modern-portfolio-theory

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¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

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¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

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¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Construcción de carteras para activos casi idénticos

¿Puede alguien explicarme brevemente cuál es la diferencia entre el Modelo Factorial Exacto (EFM) y el Modelo Factorial Aproximado (AFM)?

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Covarianza entre dos carteras fronterizas

¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

¿Cuál es la derivada del ratio sharpe para un activo? Tratando de optimizar en él para un modelo

¿Qué quiere decir la APT?

¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

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