Preguntas finanzas de modelado02

3

3Resp

508Vistas

¿Cómo se tienen en cuenta los datos fundamentales al modelar los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2015 por LKK

3

2Resp

231Vistas

Búsqueda de datos de la población con riesgo de crédito

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por BrNathan

3

1Resp

606Vistas

Modelo de Monte Carlo con múltiples activos paso por paso

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por Ishan

4

3Resp

537Vistas

¿Hay alguna forma de generar rendimientos diarios a partir de los mensuales?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Edmundito

5

1Resp

597Vistas

por qué calibrar la volatilidad y fijar la reversión a la media

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por mkb

4

1Resp

492Vistas

Aplicación de los modelos ACD

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2012 por Andrew S

4

1Resp

1046Vistas

Deficiencias generalizadas de movimiento Browniano para la modelización de los precios de los activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sam Meldrum

5

2Resp

503Vistas

Física el comercio de productos básicos cuantitativa del riesgo de retorno modelo

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Kevin Workman

4

1Resp

768Vistas

Modelo Ho lee en tiempo discreto

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2012 por baudtack

4

3Resp

3913Vistas

¿Por qué son las opciones exóticas más populares en FX?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2011 por Chris Bunch

4

1Resp

775Vistas

Precio de referencia modelo de la cartera de pedidos a precio limitado

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2016 por user22207

4

2Resp

400Vistas

¿Cuál es el efecto de la media de la reversión de una parte superior de la barrera knock-out opción?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Paul

4

1Resp

453Vistas

Modelización de los tipos de interés con correlación

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por nik

6

1Resp

327Vistas

¿cómo son los datos financieros con escasa y características asincrónicas imputado en el modelado de predicción?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por Vipul Naik

5

1Resp

728Vistas

Lanzamiento De La Moneda Del Sistema

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por Jim Geurts

5

1Resp

1204Vistas

¿Cuáles son algunas aplicaciones de la bioinformática o la genética para generar alfa en la renta variable estadounidense?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2012 por mendicant

5

4Resp

3434Vistas

Calificación crediticia o probabilidad de incumplimiento de los coeficientes financieros

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2014 por zcrar70

5

2Resp

819Vistas

Riesgo neutral Esscher transformación exponencial Levy procesos

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2014 por bheklilr

5

2Resp

1242Vistas

Predecir los Precios Futuros basados en el clima + datos agrícolas

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2014 por aaronlevin

5

1Resp

394Vistas

Comparaciones múltiples problemas

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2011 por Dan Herbert

4

3Resp

2513Vistas

Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2016 por xxShell

5

1Resp

1012Vistas

Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Marc anthony

5

3Resp

1211Vistas

Recursos para encontrar ejemplos de finanzas cuantitativas utilizando excel, VBA y access

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Maximilian

7

3Resp

1099Vistas

Modelización y predicción de frecuencia mixta datos financieros

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Mathias Justesen

5

2Resp

1736Vistas

Black-Litterman, cómo elegir la incertidumbre en las vistas $\Omega$ para transiciones suaves de anterior a posterior

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2015 por scottishwildcat

6

4Resp

9956Vistas

relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

6

2Resp

1785Vistas

¿Por qué solemos utilizar la distribución normal y la no distribución de Laplace para generar procesos estocásticos?

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2016 por xxShell

6

5Resp

11112Vistas

Cuántas variables explicativas es demasiado?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2011 por Chris Bunch

6

2Resp

459Vistas

Estructura de covarianza de la superficie de la opción de compra

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2015 por Alex

7

5Resp

3443Vistas

La recomendación de un libro sobre el CVA/Riesgo de Crédito y PD/LGD/EAD de modelado?

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2011 por Jonik

Preguntas finanzas modelado

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¿Cómo se tienen en cuenta los datos fundamentales al modelar los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Búsqueda de datos de la población con riesgo de crédito

Modelo de Monte Carlo con múltiples activos paso por paso

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por qué calibrar la volatilidad y fijar la reversión a la media

Aplicación de los modelos ACD

Deficiencias generalizadas de movimiento Browniano para la modelización de los precios de los activos

Física el comercio de productos básicos cuantitativa del riesgo de retorno modelo

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¿Por qué son las opciones exóticas más populares en FX?

Precio de referencia modelo de la cartera de pedidos a precio limitado

¿Cuál es el efecto de la media de la reversión de una parte superior de la barrera knock-out opción?

Modelización de los tipos de interés con correlación

¿cómo son los datos financieros con escasa y características asincrónicas imputado en el modelado de predicción?

Lanzamiento De La Moneda Del Sistema

¿Cuáles son algunas aplicaciones de la bioinformática o la genética para generar alfa en la renta variable estadounidense?

Calificación crediticia o probabilidad de incumplimiento de los coeficientes financieros

Riesgo neutral Esscher transformación exponencial Levy procesos

Predecir los Precios Futuros basados en el clima + datos agrícolas

Comparaciones múltiples problemas

Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

Recursos para encontrar ejemplos de finanzas cuantitativas utilizando excel, VBA y access

Modelización y predicción de frecuencia mixta datos financieros

Black-Litterman, cómo elegir la incertidumbre en las vistas $\Omega$ para transiciones suaves de anterior a posterior

relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

¿Por qué solemos utilizar la distribución normal y la no distribución de Laplace para generar procesos estocásticos?

Cuántas variables explicativas es demasiado?

Estructura de covarianza de la superficie de la opción de compra

La recomendación de un libro sobre el CVA/Riesgo de Crédito y PD/LGD/EAD de modelado?

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