Preguntas finanzas de modelado

1

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211Vistas

Uso de fBm cuando $H<1/2$

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2017 por Leo

1

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331Vistas

Generación de rendimientos aleatorios

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Matt Ryan

1

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1868Vistas

¿Por qué el modelo Black 76 no se considera un modelo de tasa de interés?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2016 por Ben Mack

1

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139Vistas

Modelar la utilización del crédito y el crecimiento del mercado de valores

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Mandy

1

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2523Vistas

¿Calcular la beta de asignación de cartera con diferentes clases de activos?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2012 por Jim Buck

2

1Resp

305Vistas

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC

1

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393Vistas

Datos normalizados

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2012 por Alister Bulman

2

1Resp

289Vistas

¿Por qué no hay modelos de tarifas largas?

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2018 por Permian

2

1Resp

273Vistas

¿Admiten el arbitraje precios diferentes según los modelos?

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2020 por Jody

2

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833Vistas

Utilizando Ratios Financieros para obtener calificación crediticia o PD

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por zcrar70

2

3Resp

2087Vistas

¿Cómo estimar los parámetros del movimiento browniano geométrico con media variable en el tiempo?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Matthew Scharley

5

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289Vistas

¿Por qué no usamos la cópula para las opciones de arranque hacia adelante?

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Harish

2

1Resp

230Vistas

si el mercado es siempre el supuesto derecho, lo que ocurrió cuando la tasa LIBOR fue manupulated?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2013 por Aamer Shah

2

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286Vistas

Fallo en la prueba de Jarque-Bera pero los residuos parecen normales en el gráfico e histograma de Q-Q.

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2019 por Jay Kimble

2

2Resp

1225Vistas

La acumulación en Defecto de Derivación de Crédito, CDS Curva

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por Permian

2

1Resp

1282Vistas

Pregunta sobre el OIS y el tipo de los fondos federales

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2012 por Usagi

2

3Resp

584Vistas

La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Joe

3

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1461Vistas

Matriz de covarianza frente a la matriz de volatilidad

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por gorkem

2

1Resp

341Vistas

Automatizar la selección del modelo ARIMA(1,0,X) que minimiza el BIC

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por JJdaCool

3

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316Vistas

El modelado de las Hipotecas de solo Intereses

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Carrie Ziegler

3

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631Vistas

Cómo calcular el valor esperado condicional de un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2015 por racyclist

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5392Vistas

Qué tan popular es el Lineal de Gauss Markov (LGM) modelo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2014 por Aamer Shah

3

2Resp

386Vistas

Hay un eficiente método o técnica para encontrar un arbitraje entre dos comerciantes de FX?

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

3

3Resp

3400Vistas

Método paso a paso para calcular VaR utilizando simulaciones de MonteCarlo

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2016 por Miika Ahonen

3

2Resp

965Vistas

Cómo seleccionar una óptima estrategia de apuestas de backtest?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2014 por Andrew

3

2Resp

1149Vistas

¿Cómo encontrar el modelo GARCH más adecuado para una cartera compuesta por 3 ETFs en R?

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por MowDownJoe

3

1Resp

278Vistas

¿Cuál es la idea subyacente de la definición de mercado limitado en Skiadas' Activo ' de la Teoría de Precios?

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2014 por Phil Swiss

3

2Resp

784Vistas

Modelización de la comilla de las acciones a la deriva con un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2014 por Kevin

3

1Resp

491Vistas

Simulación Monte Carlo de procesos de precios

Abierta

Preguntado el 31 de Enero, 2018 por Govindraj

3

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431Vistas

¿Cómo utilizar la volatilidad para evaluar la precisión de un modelo bursátil?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2012 por Jacob Griffin

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La acumulación en Defecto de Derivación de Crédito, CDS Curva

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Matriz de covarianza frente a la matriz de volatilidad

Automatizar la selección del modelo ARIMA(1,0,X) que minimiza el BIC

El modelado de las Hipotecas de solo Intereses

Cómo calcular el valor esperado condicional de un movimiento browniano geométrico?

Qué tan popular es el Lineal de Gauss Markov (LGM) modelo?

Hay un eficiente método o técnica para encontrar un arbitraje entre dos comerciantes de FX?

Método paso a paso para calcular VaR utilizando simulaciones de MonteCarlo

Cómo seleccionar una óptima estrategia de apuestas de backtest?

¿Cómo encontrar el modelo GARCH más adecuado para una cartera compuesta por 3 ETFs en R?

¿Cuál es la idea subyacente de la definición de mercado limitado en Skiadas' Activo ' de la Teoría de Precios?

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Simulación Monte Carlo de procesos de precios

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