Preguntas finanzas de matemáticas

2

1Resp

240Vistas

Principio de reflexión del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por Mark Essel

1

0Resp

194Vistas

¿Cuál es la interpretación de la probabilidad de incumplimiento implícita en los diferenciales de CDS?

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Hotpepper

1

1Resp

243Vistas

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Oliver G

1

1Resp

256Vistas

¿Cuál es la SDE de esta ecuación?

Cerrada

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por cablesm

1

3Resp

473Vistas

Aplicación de la paridad Put-Call

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

0Resp

153Vistas

Momentos de modelo discreto de precio de activos

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Novarchibald

1

1Resp

150Vistas

Modelo binomial, Número de nodos de %-%-% a %-%-%

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

0Resp

186Vistas

¿Obtener factores de descuento con conocimientos limitados?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2013 por Alex Papadimoulis

1

1Resp

185Vistas

Cálculo del rendimiento del cupón y de la composición continua

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por meowsqueak

1

0Resp

153Vistas

Desesperado por ayuda con derivados simples

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Magnus

1

1Resp

187Vistas

La caclulación de várices de Thorp

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por Surya Bh

1

1Resp

259Vistas

Aproximación de las tasas a plazo en tiempo discreto

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2018 por Eliza

1

0Resp

267Vistas

Supongamos que quiero realizar un seguimiento del índice S&P500 usando 15 acciones, ¿cómo puedo ajustar sus pesos?

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por Jonah Goldstein

1

0Resp

158Vistas

Cómo entender los siguientes límites cuando kapa limita a Cero

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por zinspire

1

0Resp

211Vistas

Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Andrew Buckwell

2

0Resp

199Vistas

¿Cuál es la fórmula para calcular el percentil de volatilidad implícita?

Cerrada

Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Joao

1

1Resp

190Vistas

Prueba de opciones: Solución analítica para la matemática de las opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por João Angelo

1

1Resp

460Vistas

Volatilidad equivalente al VaR negativo (VEV) y su significado?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por teknikqa

2

1Resp

217Vistas

Cómo calcular la tasa al contado con la tasa de interés

Cerrada

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Sujith

1

1Resp

214Vistas

Relación entre las medidas de probabilidad neutrales al riesgo y las oportunidades de arbitraje

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por apenwarr

1

1Resp

451Vistas

Tasa de fijación de la rentabilidad del bono vendido antes del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2016 por CheGueVerra

1

1Resp

254Vistas

Cálculo de un VWAP a partir de una instantánea de los precios de cierre

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2017 por Ashwin

1

1Resp

354Vistas

Rendimientos mensuales anualizados frente a rendimientos anuales

Cerrada

Preguntado el 17 de Febrero, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

213Vistas

¿De dónde viene el coeficiente 50,14348112 de la fórmula del Índice del Dólar?

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por sdf

2

1Resp

177Vistas

Integración en el contexto del modelado con el Proceso Meixner

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2014 por jonathanconway

2

1Resp

141Vistas

Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ ¿tiene esto que ver con las pesas?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

2

2Resp

997Vistas

Fijación de precios PDE de las opciones de barrera en BS

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2014 por therefromhere

2

1Resp

177Vistas

%-%-% en el tiempo %-%-% es equivalente a un pago de %-%-% en el tiempo %-%-%

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2014 por Julius A

2

1Resp

196Vistas

Transformar previsiones en bruto en previsiones ortogonales

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Anthony

2

1Resp

3003Vistas

Computación Comprar y mantener rendimientos anormales (BHARs) $= \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{i,t}) - \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{m,t})$

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por jasmine

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Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

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La caclulación de várices de Thorp

Aproximación de las tasas a plazo en tiempo discreto

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Cómo calcular la tasa al contado con la tasa de interés

Relación entre las medidas de probabilidad neutrales al riesgo y las oportunidades de arbitraje

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Rendimientos mensuales anualizados frente a rendimientos anuales

¿De dónde viene el coeficiente 50,14348112 de la fórmula del Índice del Dólar?

Integración en el contexto del modelado con el Proceso Meixner

Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ ¿tiene esto que ver con las pesas?

Fijación de precios PDE de las opciones de barrera en BS

%-%-% en el tiempo %-%-% es equivalente a un pago de %-%-% en el tiempo %-%-%

Transformar previsiones en bruto en previsiones ortogonales

Computación Comprar y mantener rendimientos anormales (BHARs) $= \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{i,t}) - \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{m,t})$

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