Preguntas finanzas de martingale02

3

2Resp

229Vistas

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por moonshadow

2

2Resp

832Vistas

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por romaintaz

2

1Resp

209Vistas

Precio justo de un bono que paga cupones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por user39618

1

1Resp

430Vistas

Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

153Vistas

Precios sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por user49562

1

1Resp

127Vistas

Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por user92234

2

1Resp

139Vistas

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2021 por NSGod

2

1Resp

140Vistas

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Mave

2

1Resp

157Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

10

2Resp

648Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

1

1Resp

213Vistas

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0

1

1Resp

135Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

2

1Resp

218Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

2

2Resp

134Vistas

Visión intuitiva de la expectativa condicional

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2019 por Just Jake

2

1Resp

179Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

2

1Resp

237Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

10

2Resp

431Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

1

1Resp

512Vistas

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

2Resp

140Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

3

1Resp

233Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

1

1Resp

230Vistas

Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por George

11

4Resp

13040Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

4

2Resp

169Vistas

Proceso de Poisson bajo medida de martingala equivalente

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por Wyle

3

1Resp

155Vistas

réplica de la cartera de autofinanciación para la medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2021 por Zeta

2

1Resp

801Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

2

1Resp

223Vistas

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por jay

1

1Resp

210Vistas

Tasa Libor y martingalas

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2020 por ascobol

2

1Resp

311Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

1

1Resp

185Vistas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

2Resp

251Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

Preguntas finanzas martingale

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El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

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Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

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Covariación de Ito semimartingales

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

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Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Proceso de precio descontado - martingala

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Proceso de Poisson bajo medida de martingala equivalente

réplica de la cartera de autofinanciación para la medida de riesgo neutral

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Tasa Libor y martingalas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

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