Preguntas finanzas de martingale

1

1Resp

113Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2024 por Dean

1

1Resp

103Vistas

Propiedad de Martingala del modelo CEV

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2024 por st3v3o

3

1Resp

158Vistas

¿Cómo se puede demostrar que un mercado es incompleto utilizando el concepto de EMMs?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por Andrew Lambert

1

2Resp

141Vistas

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo

1

1Resp

119Vistas

Movimiento browniano geométrico y semimartingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2023 por Jack Frost

2

2Resp

101Vistas

Esperanza condicional de incrementos de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por Sukumar

2

1Resp

107Vistas

¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2024 por Mr.Fry

1

1Resp

193Vistas

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por Jonathan David Arndt

1

1Resp

239Vistas

Para una opción de compra, ¿cuál es la probabilidad real de que venza dentro del dinero?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Pukku

1

1Resp

993Vistas

¿Es el proceso del precio de las acciones una martingala o un paseo aleatorio en mercados eficientes?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por user17229

1

1Resp

1693Vistas

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Peter

2

1Resp

172Vistas

Precio descontado de una opción

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2023 por Mark Robinson

1

1Resp

60Vistas

Medida martingala de entropía mínima y estimación de Bayes bajo la función de pérdida de divergencia de Kullback-Laibller

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Greg Ball

1

1Resp

158Vistas

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2022 por Harold

2

1Resp

251Vistas

¿Cómo es que un proceso de tipo de cambio es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2022 por Sam

1

1Resp

139Vistas

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Getch

2

1Resp

165Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

1

1Resp

196Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

3

1Resp

186Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

7

1Resp

302Vistas

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Gnudiff

1

1Resp

411Vistas

Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

179Vistas

Cambio al mundo de la probabilidad martingala

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por David Murdoch

9

1Resp

343Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

275Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

2

1Resp

228Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

1Resp

1018Vistas

Teorema del no arbitraje: una prueba

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Peter

1

1Resp

313Vistas

tipo libor - martingala local

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Spredzy

2

1Resp

157Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

1

1Resp

114Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

1

1Resp

676Vistas

PDE para la determinación del precio de los derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por viyyer

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Propiedad de Martingala del modelo CEV

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Para una opción de compra, ¿cuál es la probabilidad real de que venza dentro del dinero?

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Precio descontado de una opción

Medida martingala de entropía mínima y estimación de Bayes bajo la función de pérdida de divergencia de Kullback-Laibller

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

¿Cómo es que un proceso de tipo de cambio es una martingala bajo cualquier medida?

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

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¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

Cambio al mundo de la probabilidad martingala

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Teorema del no arbitraje: una prueba

tipo libor - martingala local

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

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