Preguntas finanzas de los-griegos03

3

1Resp

636Vistas

Hay evidencia de que una opción delta se aproxima ITM de caducidad de la probabilidad?

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian

5

2Resp

1594Vistas

¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2017 por Gauthier

2

1Resp

328Vistas

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Enrico

3

1Resp

672Vistas

¿Por qué es el dividendo riesgo de una opción igual a su delta?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Permian

3

3Resp

782Vistas

¿Cómo cubrir la delta y la gamma de una opción de venta simultáneamente?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Greg

3

1Resp

604Vistas

Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Pavel Vlasov

3

1Resp

1396Vistas

Delta de las opciones de futuros de bonos

Abierta

Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por Thirler

3

1Resp

534Vistas

Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por kiepmad

3

2Resp

1186Vistas

Dinámica gamma/delta en el modelo de Black Scholes y su relación con el PnL (Fundamentos de la teoría de opciones)

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por urig

4

3Resp

677Vistas

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Vim

4

1Resp

357Vistas

¿Por qué los creadores de mercado de opciones hacen que su diferencial sea tan amplio como la vega correspondiente?

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2019 por ProWi

4

1Resp

743Vistas

Desviaciones estándar el dinero donde las opciones responderá a los cambios de precio del activo subyacente

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2011 por Tundey

5

1Resp

255Vistas

Precio de la opción: Relación entre Theta y el ejercicio temprano

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

8

2Resp

3261Vistas

American Opciones de relación entre los griegos

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2017 por Anders Damgaard

4

2Resp

409Vistas

Los griegos y la Prima de una Opción

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por Brian De Smet

7

2Resp

702Vistas

Explicación Conceptual de la relación entre gamma y vega conspirado en contra de delta de una opción call Europea

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por Max

4

1Resp

3575Vistas

Explicación del desequilibrio de gamma

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Farrel

4

2Resp

2050Vistas

Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian

5

3Resp

2629Vistas

Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por nportelli

6

3Resp

2942Vistas

¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por milhouse

5

5Resp

1997Vistas

Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2016 por bythenumbers

5

1Resp

861Vistas

Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por nullDev

4

3Resp

837Vistas

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Friedrich

4

2Resp

423Vistas

¿Cómo puedo calcular la probabilidad de que una posición corta de opciones expire sin valor?

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por Mike Burton

6

2Resp

4624Vistas

La equidad opción de la cartera de los griegos con subyacente

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2012 por Mike Green

7

2Resp

1480Vistas

¿Por qué es positiva la Vega?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por belle

5

2Resp

1080Vistas

¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

5

2Resp

526Vistas

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

6

1Resp

4662Vistas

¿derivar la vega para la llamada de la schole negra a partir de esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2016 por Tom Resing

5

2Resp

741Vistas

¿Cómo esbozar rápidamente un perfil griego de segundo orden para una posición de vainilla?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2013 por DShook

Preguntas finanzas los-griegos

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¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

¿Por qué es el dividendo riesgo de una opción igual a su delta?

¿Cómo cubrir la delta y la gamma de una opción de venta simultáneamente?

Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

Delta de las opciones de futuros de bonos

Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Dinámica gamma/delta en el modelo de Black Scholes y su relación con el PnL (Fundamentos de la teoría de opciones)

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

¿Por qué los creadores de mercado de opciones hacen que su diferencial sea tan amplio como la vega correspondiente?

Desviaciones estándar el dinero donde las opciones responderá a los cambios de precio del activo subyacente

Precio de la opción: Relación entre Theta y el ejercicio temprano

American Opciones de relación entre los griegos

Los griegos y la Prima de una Opción

Explicación Conceptual de la relación entre gamma y vega conspirado en contra de delta de una opción call Europea

Explicación del desequilibrio de gamma

Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

¿Cómo puedo calcular la probabilidad de que una posición corta de opciones expire sin valor?

La equidad opción de la cartera de los griegos con subyacente

¿Por qué es positiva la Vega?

¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

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