Preguntas finanzas de los-griegos

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1360Vistas

¿Cuál es el "delta de inflación" de una opción?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2016 por CLaRGe

1

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203Vistas

Buscando un libro

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Trevel

1

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170Vistas

Volatilidad implícita y griegas de las opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash

1

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628Vistas

Calcular Theta suponiendo que las demás variables permanecen iguales

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2011 por Tundey

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206Vistas

Griegos por futuros

Cerrada

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Yon

2

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1106Vistas

Demostrar que el %-%-% de una llamada a un contrato de futuros en el modelo B-S es %-%-%

Abierta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por Calvin Fisher

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195Vistas

Al calcular delta, ¿debería volver a calcular el volumen?

Abierta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por Steffen Heil

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773Vistas

Los griegos de un modelo de volatilidad estocástica: ¿cuál es el propósito?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por m james

2

1Resp

213Vistas

Griegos a través de diferentes subyacentes

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por albedo

2

1Resp

249Vistas

¿Cuál es la forma del gráfico delta de la opción binaria?

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Karl M. Davis

2

0Resp

650Vistas

¿Cómo se comporta Rho con la opción monetaria?

Abierta

Preguntado el 14 de Mayo, 2018 por Dining Philanderer

1

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235Vistas

Theta negativa para un corto

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por Tanyasis Mwanik n George Kihar

1

1Resp

300Vistas

¿Cuánto cambia la volatilidad para un movimiento de 1 $ en el subyacente?

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por Jacobbus

1

1Resp

397Vistas

Derivación gamma de la expectativa

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2015 por oski

1

1Resp

890Vistas

¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por Mark A. Greenbaum

1

2Resp

341Vistas

¿Qué volatilidad usar?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2016 por Tom Resing

2

1Resp

563Vistas

Cobertura delta-gamma dinámica clásica en Python

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por Genba

2

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254Vistas

¿Existe una griega que describa la sensibilidad del valor temporal de una opción al strike?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Herman

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5043Vistas

Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

2

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15320Vistas

fórmula para DV01 físico de swap de tipos de interés

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2016 por Richard NZ

1

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1246Vistas

¿Delta en llamadas cubiertas?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por user67275

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297Vistas

¿Tienen las opciones americanas perpetuas funciones de forma cerrada para calcular las griegas?

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por abigagli

3

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1651Vistas

Modelo SVI y cálculo de los griegos

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley

2

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551Vistas

por qué Delta aumenta a medida que aumenta la tasa de interés

Abierta

Preguntado el 11 de Agosto, 2016 por Spredzy

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392Vistas

¿En qué circunstancias Veta es positiva?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por basil

2

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686Vistas

Varianza de la gamma de efectivo (o gamma de dólares)

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por Ömer

3

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1948Vistas

Opción Fórmulas griegas para Black & Scholes vs Black 76

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu

2

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900Vistas

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por oneworld

2

1Resp

307Vistas

Aproximación del precio de una opción.

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por aduljr

2

1Resp

2071Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad implícita y las grietas en la estrategia de opciones Bull Put Spread?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2013 por user67275

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Volatilidad implícita y griegas de las opciones

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Griegos por futuros

Demostrar que el %-%-% de una llamada a un contrato de futuros en el modelo B-S es %-%-%

Al calcular delta, ¿debería volver a calcular el volumen?

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Griegos a través de diferentes subyacentes

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Derivación gamma de la expectativa

¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

¿Qué volatilidad usar?

Cobertura delta-gamma dinámica clásica en Python

¿Existe una griega que describa la sensibilidad del valor temporal de una opción al strike?

Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

fórmula para DV01 físico de swap de tipos de interés

¿Delta en llamadas cubiertas?

¿Tienen las opciones americanas perpetuas funciones de forma cerrada para calcular las griegas?

Modelo SVI y cálculo de los griegos

por qué Delta aumenta a medida que aumenta la tasa de interés

¿En qué circunstancias Veta es positiva?

Varianza de la gamma de efectivo (o gamma de dólares)

Opción Fórmulas griegas para Black & Scholes vs Black 76

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

Aproximación del precio de una opción.

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