Preguntas finanzas de la-covarianza03

7

3Resp

820Vistas

Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2013 por abby

7

2Resp

602Vistas

¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por BrianWa

7

1Resp

291Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

8

2Resp

591Vistas

La mayoría de los naturales de la generalización de la covarianza/correlación con el modelo de dependencia de los eventos extremos

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por penti

7

3Resp

1925Vistas

El modelo CAPM como una regresión

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

8

2Resp

3339Vistas

Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por Ben

8

3Resp

3351Vistas

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx

8

2Resp

329Vistas

¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2012 por Richard West

8

3Resp

520Vistas

medidas de correlación sensibles a la edad en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2012 por landon9720

9

2Resp

1771Vistas

Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2012 por mendicant

10

2Resp

1417Vistas

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson

11

1Resp

2286Vistas

¿Qué significan los valores propios/vectores propios de las matrices de covarianza de los tipos de interés a plazo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

13

1Resp

732Vistas

¿Cómo se puede estimar la covarianza de un índice con una cesta de acciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2011 por Tsuyoshi Ito

15

1Resp

1638Vistas

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat

15

1Resp

823Vistas

La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por Simon Gibbs

17

4Resp

7775Vistas

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2014 por user8170

23

5Resp

6060Vistas

¿Cómo se evalúa una previsión de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg

24

3Resp

3562Vistas

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por mendicant

44

5Resp

28068Vistas

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas

48

4Resp

17760Vistas

¿Cuál es la mejor manera de "arreglar" una matriz de covarianza que no es semi-definida positiva?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2011 por mendicant

46

5Resp

8156Vistas

¿Cómo puedo representar gráficamente la evolución de una matriz de covarianza en el tiempo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2011 por Chris Bunch

Preguntas finanzas la-covarianza

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La mayoría de los naturales de la generalización de la covarianza/correlación con el modelo de dependencia de los eventos extremos

El modelo CAPM como una regresión

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Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

¿Qué significan los valores propios/vectores propios de las matrices de covarianza de los tipos de interés a plazo?

¿Cómo se puede estimar la covarianza de un índice con una cesta de acciones?

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

¿Cómo se evalúa una previsión de covarianza?

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

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¿Cómo puedo representar gráficamente la evolución de una matriz de covarianza en el tiempo?

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