Preguntas finanzas la-covarianza

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¿Cómo puedo evaluar el grado de ajuste de un resultado de VaR paramétrico para una participación determinada?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por alexod
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Convertir una suma de covarianza en una integral

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Preguntado el 10 de Junio, 2020 por boucekv
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correlación del mercado objetivo para la cartera de acciones larga/corta

Resuelta
Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por adam
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¿Métodos ampliamente aceptados para obtener la matriz de covarianza de los activos?

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2019 por darknight
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Portafolio con muchos subportfolios

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Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg
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Filtrado más pequeño de los valores propios

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Preguntado el 2 de Julio, 2018 por Ian Terrell
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Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta
Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj
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Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar
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Cómo calcular la varianza de un Long-Short Equity Portfolio?

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Robert
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¿Cómo obtener Betas multivariadas a partir de una matriz de covarianza EWMA estimada?

Abierta
Preguntado el 25 de Enero, 2015 por michelemarcon
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Cómo calcular el error de rastreo dados los desajustes en los datos disponibles

Abierta
Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por Chief A-G
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Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Simon B.
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¿Se utiliza la matriz de covarianza o de correlación en la descomposición de Cholesky para generar muestras correlacionadas?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Eric Jensema
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Beta entre acciones y opciones

Abierta
Preguntado el 6 de Julio, 2015 por Amir
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Interpretación de los Valores propios de la Co-varianza de la Matriz de

Resuelta
Preguntado el 29 de Julio, 2016 por matt_black
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Multivariado GARCH en Python

Resuelta
Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham
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Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham
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probador de diversificación de carteras

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Preguntado el 8 de Marzo, 2012 por landon9720
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Optimización de la cartera - n activos de riesgo

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Preguntado el 23 de Agosto, 2014 por Sami Kujala
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Correlación -1 y desviación típica

Cerrada
Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Damien Boo
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Necesita una corrección de autocorrelación de muestra superpuesta para calcular las correlaciones de retorno de los activos

Abierta
Preguntado el 29 de Enero, 2014 por user7127
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¿Cómo se utiliza el corrector de covarianza Newey West?

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por Peter Marshall
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Cambio de régimen para correlaciones dinámicas

Resuelta
Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por Nizbel99
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La implementación de Ledoit Lobo contracción estimador dentro del paquete de R tawny

Resuelta
Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike Smith
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Black-Litterman: ¿Por qué los puntos de vista deben ser independientes entre sí?

Resuelta
Preguntado el 27 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

Resuelta
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¿Utilizar la correlación de rango de Kendall para construir una matriz de covarianza?

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Preguntado el 16 de Abril, 2016 por Ronnie Brown
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PCA para el VaR de renta variable independiente

Abierta
Preguntado el 19 de Julio, 2016 por emills
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¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver
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Prueba para un estimador de matriz de covarianza no semi-definida positiva

Resuelta
Preguntado el 29 de Junio, 2012 por scottishwildcat
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