Preguntas finanzas de la-covarianza

1

1Resp

209Vistas

Proceso de covarianza AR(2)

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por Carolrn6

1

0Resp

1456Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Cormac Murphy

1

2Resp

191Vistas

¿Cuáles son las unidades de la varianza de los rendimientos?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

258Vistas

Riesgo de tipo de interés mediante copulas

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por yakirmanor

4

2Resp

363Vistas

Creación de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz

1

1Resp

225Vistas

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

1Resp

227Vistas

Cómo ajustar las acciones corporativas para el VaR

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por headingwest

2

3Resp

294Vistas

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Permian

1

1Resp

412Vistas

¿Cómo puedo pronosticar la correlación futura?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Ivan Prodanov

3

1Resp

975Vistas

"Añadir" el activo sin riesgo a la matriz de covarianza a posteriori

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2014 por Ant's

2

1Resp

210Vistas

Covarianza - Cartera negativa

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por idon'twearsuits

2

1Resp

204Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

2

1Resp

196Vistas

Transformar previsiones en bruto en previsiones ortogonales

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Anthony

2

1Resp

504Vistas

¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Grace

2

1Resp

228Vistas

Co-varianza de la cartera A con la cartera B

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Lucia

2

1Resp

3832Vistas

Utilizando el CAPM para encontrar la correlación de dos activos con cada uno de los otros

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2017 por nemof

2

1Resp

224Vistas

Aplicación de la cartera de Bayes Stein

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por Acornrevolution

2

1Resp

199Vistas

Cálculo de la covarianza a partir de tres varianzas

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Rob Dickerson

2

1Resp

259Vistas

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver

2

2Resp

1403Vistas

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Patrick

3

1Resp

415Vistas

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Braden

2

1Resp

353Vistas

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Ryan Guill

2

0Resp

479Vistas

La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2014 por Mitch Wheat

2

2Resp

1548Vistas

Matriz de varianza con valores 'nan'

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Samsung guy

2

2Resp

2522Vistas

correlación ex ante del tracking error entre fondos

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2014 por Rob Dickerson

3

4Resp

1654Vistas

Semivarianza/Riesgo de caída, ¿qué pasa con el resto de la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Joshdan

2

2Resp

1596Vistas

¿Garch para la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Mike Mazur

3

1Resp

1345Vistas

¿Cuál es la covarianza de dos correlación de Ornstein-Uhlenbeck procesos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por digiarnie

4

1Resp

209Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

3

3Resp

3101Vistas

Tratamiento de los valores perdidos en las poblaciones devuelve a la hora de estimar el co de la varianza de la matriz de

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2014 por Keivan

Preguntas finanzas la-covarianza

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Proceso de covarianza AR(2)

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

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Aplicación de la cartera de Bayes Stein

Cálculo de la covarianza a partir de tres varianzas

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

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La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

Matriz de varianza con valores 'nan'

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¿Garch para la matriz de covarianza?

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Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

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