Preguntas finanzas de la-covarianza

1

1Resp

212Vistas

Proceso de covarianza AR(2)

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por Carolrn6

1

0Resp

1459Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Cormac Murphy

1

2Resp

199Vistas

¿Cuáles son las unidades de la varianza de los rendimientos?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

260Vistas

Riesgo de tipo de interés mediante copulas

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por yakirmanor

4

2Resp

367Vistas

Creación de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz

1

1Resp

229Vistas

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

1Resp

230Vistas

Cómo ajustar las acciones corporativas para el VaR

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por headingwest

2

3Resp

298Vistas

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Permian

1

1Resp

416Vistas

¿Cómo puedo pronosticar la correlación futura?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Ivan Prodanov

3

1Resp

979Vistas

"Añadir" el activo sin riesgo a la matriz de covarianza a posteriori

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2014 por Ant's

2

1Resp

214Vistas

Covarianza - Cartera negativa

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por idon'twearsuits

2

1Resp

209Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

2

1Resp

198Vistas

Transformar previsiones en bruto en previsiones ortogonales

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Anthony

2

1Resp

509Vistas

¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Grace

2

1Resp

232Vistas

Co-varianza de la cartera A con la cartera B

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Lucia

2

1Resp

3835Vistas

Utilizando el CAPM para encontrar la correlación de dos activos con cada uno de los otros

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2017 por nemof

2

1Resp

228Vistas

Aplicación de la cartera de Bayes Stein

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por Acornrevolution

2

1Resp

203Vistas

Cálculo de la covarianza a partir de tres varianzas

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Rob Dickerson

2

1Resp

263Vistas

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver

2

2Resp

1407Vistas

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Patrick

3

1Resp

419Vistas

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Braden

2

1Resp

356Vistas

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Ryan Guill

2

0Resp

483Vistas

La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2014 por Mitch Wheat

2

2Resp

1553Vistas

Matriz de varianza con valores 'nan'

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Samsung guy

2

2Resp

2527Vistas

correlación ex ante del tracking error entre fondos

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2014 por Rob Dickerson

3

4Resp

1659Vistas

Semivarianza/Riesgo de caída, ¿qué pasa con el resto de la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Joshdan

2

2Resp

1598Vistas

¿Garch para la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Mike Mazur

3

1Resp

1348Vistas

¿Cuál es la covarianza de dos correlación de Ornstein-Uhlenbeck procesos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por digiarnie

4

1Resp

215Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

3

3Resp

3105Vistas

Tratamiento de los valores perdidos en las poblaciones devuelve a la hora de estimar el co de la varianza de la matriz de

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2014 por Keivan

Preguntas finanzas la-covarianza

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Proceso de covarianza AR(2)

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

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Aplicación de la cartera de Bayes Stein

Cálculo de la covarianza a partir de tres varianzas

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

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La varianza de un straddle (Black Scholes)

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

Matriz de varianza con valores 'nan'

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¿Garch para la matriz de covarianza?

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