Preguntas finanzas de itos-lemma02

10

2Resp

391Vistas

expectativa condicional de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por JeremyKun

1

1Resp

149Vistas

Lema de Ito para la valoración de opciones con deriva estable Levy-alfa

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Michal Dymel

3

2Resp

351Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

4

1Resp

414Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

2

1Resp

179Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

148Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

307Vistas

¿Cómo se puede utilizar el lema de Ito para demostrar que una cartera delta-neutral está instantáneamente libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por KariNeko

4

1Resp

236Vistas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por Nose Programmer

1

1Resp

151Vistas

¿Es posible acercarse a encontrar la prima de riesgo de este derivado utilizando el Lemma de Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Calvin Fisher

6

2Resp

184Vistas

Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por DeepInTheQF

5

1Resp

219Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

1

1Resp

146Vistas

¿Cómo se obtiene la expresión del tipo de interés a plazo?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Luca Tettamanti

1

1Resp

161Vistas

Enlace entre dos lemas de Itô escritos de forma diferente

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por xtreye

1

2Resp

140Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

1

1Resp

139Vistas

Derivación de la fórmula del precio de las acciones John C. Hull 9th Ed p309

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por user42965

1

1Resp

189Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

2

1Resp

420Vistas

¿Puedo escribir el lema de Ito como una extensión de Taylor?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Fix It Until It's Broken

2

1Resp

446Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

11

4Resp

13040Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

3

1Resp

195Vistas

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent

3

1Resp

232Vistas

Derivada de la integral estocástica

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Mykola Golubyev

3

1Resp

238Vistas

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por eekmeter

1

1Resp

272Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

3

1Resp

256Vistas

Expectativa en una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por jfy133

3

1Resp

260Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

2

1Resp

1119Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

2

2Resp

251Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

1

2Resp

307Vistas

El lema de Ito y la propiedad lognormal

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por João Angelo

2

1Resp

195Vistas

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Pat Trainor

4

0Resp

406Vistas

Ito cálculo es gaussiano (usando el método de función característica)

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

Preguntas finanzas itos-lemma

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Lema de Ito para la valoración de opciones con deriva estable Levy-alfa

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Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Derivada de la integral estocástica

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Expectativa en una ecuación diferencial estocástica

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

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El lema de Ito y la propiedad lognormal

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