Preguntas finanzas de itos-lemma

1

1Resp

73Vistas

1D Derivación de Fokker-Planck para el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por Charlie Barrett

2

1Resp

116Vistas

Solución del Cálculo de Ito para la Trayectoria Promedio de Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2024 por Mike

3

1Resp

159Vistas

Costo de Cobertura y Cálculo de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2024 por freeall

1

1Resp

256Vistas

¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar

3

1Resp

305Vistas

Diferenciando el proceso Wiener

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por Gingalone

2

0Resp

290Vistas

Movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing

4

1Resp

147Vistas

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon

1

1Resp

151Vistas

Determinación del precio de diversas clases de derivados y su réplica

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por Innocentspirit

2

1Resp

165Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

2

1Resp

175Vistas

Ansatz y ecuación HJB

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB

2

1Resp

324Vistas

Lema de Ito para el caso especial

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2019 por neilh

6

1Resp

295Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

1

1Resp

292Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

1

1Resp

156Vistas

Demostrar que la solución de una EDE es fuerte

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por tdyen

2

1Resp

229Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

1

1Resp

304Vistas

Integración y expectativa del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2019 por mpirie

2

1Resp

132Vistas

Confundido por la derivación del pago del canje de la varianza

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Jpb

2

1Resp

184Vistas

Por qué esta integral estocástica se calcula con la integral de Riemann

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Mark Schuurman

3

1Resp

165Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

178Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

2Resp

362Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

1

1Resp

197Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

3

1Resp

260Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

3

1Resp

156Vistas

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user55357

3

1Resp

222Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

1

2Resp

242Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

3

2Resp

239Vistas

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por moonshadow

1

2Resp

312Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

2

1Resp

194Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

258Vistas

Modelo HJM simple, diferenciando el precio del bono

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2016 por Drejon

Preguntas finanzas itos-lemma

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El lema de Ito para un Forward

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Cálculo de la deriva de un proceso

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

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