Preguntas finanzas de itos-lemma

3

1Resp

148Vistas

Costo de Cobertura y Cálculo de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2024 por freeall

1

1Resp

246Vistas

¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar

3

1Resp

295Vistas

Diferenciando el proceso Wiener

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por Gingalone

2

0Resp

280Vistas

Movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing

4

1Resp

136Vistas

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon

1

1Resp

142Vistas

Determinación del precio de diversas clases de derivados y su réplica

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por Innocentspirit

2

1Resp

154Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

2

1Resp

161Vistas

Ansatz y ecuación HJB

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB

2

1Resp

314Vistas

Lema de Ito para el caso especial

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2019 por neilh

6

1Resp

288Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

1

1Resp

278Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

1

1Resp

144Vistas

Demostrar que la solución de una EDE es fuerte

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por tdyen

2

1Resp

219Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

1

1Resp

294Vistas

Integración y expectativa del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2019 por mpirie

2

1Resp

124Vistas

Confundido por la derivación del pago del canje de la varianza

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Jpb

2

1Resp

174Vistas

Por qué esta integral estocástica se calcula con la integral de Riemann

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Mark Schuurman

3

1Resp

156Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

167Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

2Resp

354Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

1

1Resp

184Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

3

1Resp

252Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

3

1Resp

143Vistas

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user55357

3

1Resp

213Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

1

2Resp

230Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

3

2Resp

229Vistas

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por moonshadow

1

2Resp

299Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

2

1Resp

180Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

249Vistas

Modelo HJM simple, diferenciando el precio del bono

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2016 por Drejon

2

1Resp

407Vistas

Cuantil normal y lognormal

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Soraz

5

2Resp

763Vistas

Aclaración sobre la derivación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Geetanjali Nilesh Maharaj

Preguntas finanzas itos-lemma

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Costo de Cobertura y Cálculo de Ito

¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Diferenciando el proceso Wiener

Movimiento browniano integrado

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Determinación del precio de diversas clases de derivados y su réplica

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Ansatz y ecuación HJB

Lema de Ito para el caso especial

Integral estocástica paramétrica

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Demostrar que la solución de una EDE es fuerte

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Integración y expectativa del movimiento browniano geométrico

Confundido por la derivación del pago del canje de la varianza

Por qué esta integral estocástica se calcula con la integral de Riemann

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

El lema de Ito para un Forward

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Cálculo de la deriva de un proceso

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Modelo HJM simple, diferenciando el precio del bono

Cuantil normal y lognormal

Aclaración sobre la derivación del lema de Ito

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: