Preguntas finanzas de expected-value

1

1Resp

43Vistas

Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2024 por shenflow

2

2Resp

90Vistas

Esperanza condicional de incrementos de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por Sukumar

1

1Resp

83Vistas

Fórmula analítica para la exposición descontada de una opción de venta europea sobre una acción en medida Real-World

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2023 por Bob

1

1Resp

88Vistas

SDE combinación lineal del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por EEIngenuity

8

1Resp

186Vistas

Propagación de errores del ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2022 por ria

1

1Resp

159Vistas

Demostrar que $\mathbb{E}[(S+\xi)^2]\rightarrow 0$ como $n\rightarrow\infty$

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2021 por Aro Jassyl

1

2Resp

106Vistas

Utilizar la media normal para estimar la pérdida esperada

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2022 por Sally

1

1Resp

141Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

172Vistas

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

1

2Resp

198Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

10

5Resp

453Vistas

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por itsafire

1

1Resp

131Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

1

1Resp

467Vistas

¿Puede el valor de un swaption en cualquier momento ser más negativo que la prima del swaption?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por ohn

2

1Resp

245Vistas

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi

3

1Resp

162Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

6

1Resp

133Vistas

Prima Esscher: Prueba de la transformada integral

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2021 por Dave

1

1Resp

148Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

1Resp

136Vistas

Criterio de Kelly - maximizar el valor esperado y minimizar la varianza en el juego de cartas con $x$ rojo y $y$ tarjetas negras

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2021 por Erik Bakker

1

1Resp

512Vistas

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

1Resp

163Vistas

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por Terry

1

1Resp

151Vistas

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2021 por rsteckly

2

3Resp

233Vistas

¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

205Vistas

cambio de medida de la expectativa

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por Jay

Preguntas finanzas expected-value

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Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

Esperanza condicional de incrementos de un proceso estocástico

Fórmula analítica para la exposición descontada de una opción de venta europea sobre una acción en medida Real-World

SDE combinación lineal del precio de las acciones

Propagación de errores del ratio de Sharpe

Demostrar que $\mathbb{E}[(S+\xi)^2]\rightarrow 0$ como $n\rightarrow\infty$

Utilizar la media normal para estimar la pérdida esperada

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Propiedades del GBM integrado

¿Puede el valor de un swaption en cualquier momento ser más negativo que la prima del swaption?

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Prima Esscher: Prueba de la transformada integral

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Criterio de Kelly - maximizar el valor esperado y minimizar la varianza en el juego de cartas con $x$ rojo y $y$ tarjetas negras

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

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