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¿Cómo obtener Betas multivariadas a partir de una matriz de covarianza EWMA estimada?

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Preguntado el 25 de Enero, 2015 por michelemarcon
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¿Cómo tener una estimación imparcial de la desviación estándar al usar rendimientos en movimiento?

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2018 por Armend Veseli
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Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Estimación de Riesgo-Neutral de la Varianza de los Rendimientos

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sam29
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Cómo calcular el error de rastreo dados los desajustes en los datos disponibles

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Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por Chief A-G
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¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por digiarnie
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Redes neuronales para estimar los rendimientos de los activos privados no marcados a partir de los datos del mercado

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Preguntado el 10 de Marzo, 2019 por Christine
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Multivariate GARCH en Python

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham
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Desenvolvimiento de los rendimientos

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Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por admartian
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¿Cómo se obtienen las estimaciones de beneficios mensuales del S&P500 de Quandl?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2015 por Lokkju
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¿Qué métodos no paramétricos existen para estimar las estacionalidades intradía?

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Preguntado el 15 de Enero, 2014 por Freddy
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Hay una relación entre estos dos previsión, estimación, enfoques?

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por Karl Johan
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La implementación de Ledoit Lobo contracción estimador dentro del paquete de R tawny

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike Smith
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¿Cómo puedo estimar los parámetros de un MA(q) proceso?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2012 por Can Berk Güder
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Prueba de Hausman para Ecuaciones Simultáneas

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Preguntado el 24 de Junio, 2015 por amo-ej1
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¿Cómo empiezo a abordar este modelo dinámico de elección discreta?

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Preguntado el 22 de Abril, 2018 por Mike Haboustak
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¿Cómo se negocian los honorarios en equidad?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Chris Farmer
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Ornstein frente a AR(1) para modelar datos estacionarios

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¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por BrianWa
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Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

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Preguntado el 29 de Enero, 2014 por Ben
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El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

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Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain
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La estimación Empírica de la reducción prevista de una pesada cola de la distribución

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Cómo utilizar un di cuenta de kernel?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2013 por Chethan S.
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¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

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Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por Matt McHenry
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Estimación de la deriva de un proceso no estacionario

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Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Shawn
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¿Cómo puedo estimar los grados de libertad para una distribución T de Student?

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Identificación con BBL

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Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

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¿Qué distribución debo aplicar para estimar la probabilidad de rendimientos extremos?

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Lo bueno de los papeles de corto plazo (<30 segundos) la estimación de la volatilidad de los

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Preguntado el 15 de Octubre, 2013 por Andre Miller
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