Preguntas finanzas el-valor-en-riesgo

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¿Calcular el riesgo de liquidez de los activos privados?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2017 por Milhous
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Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

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Preguntado el 14 de Julio, 2018 por DaJF
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La liquidez en un mercado modelo de riesgo basado en la simulación histórica

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Preguntado el 27 de Enero, 2013 por scottishwildcat
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Riesgo neutral modelado de un stock

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por user18345
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El riesgo de Poner a la Llamada a la Paridad en la práctica

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Preguntado el 13 de Julio, 2018 por John Griffiths
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Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

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Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Peter Hoven
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¿Cómo extrapolar el VaR?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2014 por Andrey
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Swaps de índices a un día (OIS) frente a futuros de fondos federales

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Mild_Thornberry
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Anualizada real de la probabilidad

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Luke
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Libro recomendación para la gestión del riesgo de crédito para la banca

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por nportelli
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¿Qué es la filtración descrito?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70
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¿Qué significa realmente OIS a 5 años?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por xahtep
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Implícita en el diferencial de los bonos convertibles con rendimiento negativo

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Preguntado el 9 de Julio, 2018 por RC.
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Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por Mild_Thornberry
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Relación entre el riesgo-neutral de la probabilidad y la probabilidad subjetiva de

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Phil Wright
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¿Cómo calcular el riesgo total mínimo?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por ChristopheCVB
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¿Es la exposición al impago lo mismo que el importe límite de un préstamo?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por nportelli
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Explicación intuitiva de los expectiles

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Preguntado el 25 de Enero, 2018 por Amina Sarwar
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Son los Credit Default Swaps utilizados por B2B proveedores de Servicios o Proveedores?

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Frank Seifert
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Es la inversa de estilo Japonés curva persistente en tasas negativas son reales de mercado observado?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis
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¿Existe alguna garantía de que el ETF del índice seguirá al índice de referencia?

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Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por AnPel
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¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

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Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv
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Diversificar a través de múltiples intermediarios?

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Preguntado el 16 de Abril, 2017 por viggio24
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2307Vistas

Beneficio real de la regresión logística para estimar la probabilidad de impago

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Preguntado el 17 de Febrero, 2015 por zcrar70
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¿Qué es el riesgo de curvatura?

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Hubert
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Estimación de la correlación de series de tiempo, cuyas historias difieren en longitud

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Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por scottishwildcat
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Precio de mercado de Riesgo para el Consumo de los Activos del Casco Ejemplo 28.1

Abierta
Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por GilliM
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¿Cómo puedo estimar la sensibilidad del precio de un ETF de bonos a las variaciones de los tipos de interés?

Resuelta
Preguntado el 12 de Mayo, 2013 por gocio
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Stop-Loss estrategias

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Hiiii
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¿Permitir la deriva de las ponderaciones en una referencia de riesgo?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por JCB
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