Preguntas finanzas de el-valor-en-riesgo05

1

2Resp

373Vistas

¿Cuál es la desviación típica y la rentabilidad media del petróleo?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por dc.sashwat

2

1Resp

221Vistas

Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Awad Maharoof

2

1Resp

221Vistas

Coherencia de la neutralidad del riesgo con la aversión al riesgo

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2018 por user38073

1

0Resp

691Vistas

Evaluación neutral de riesgo - Opciones de intercambio/difusión

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2013 por adinas

1

1Resp

201Vistas

Formulación alternativa esperada de déficit

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por Julian Kuelshammer

1

0Resp

160Vistas

dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Dan

1

1Resp

823Vistas

¿Cuáles son los diferentes modelos de gestión de la cartera de créditos y cuáles son sus ventajas?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2015 por Alex Papadimoulis

2

0Resp

167Vistas

¿Cómo se mejora el valor del proyecto por la incertidumbre en la recompensa del mercado?

Abierta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2015 por Yuval Filmus

3

2Resp

506Vistas

¿Por qué par-rendimiento de los turnos de crecer más rápido a través de la curva de spot tipos de cambio cuando se mira en clave-tasas de interés?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Josh Ramsey

4

4Resp

3527Vistas

IR Swaps - de la Curva de sensibilidad al vencimiento nodo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por libit

2

1Resp

196Vistas

Variabilidad en el estimador de déficit esperado

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por Toby Allen

2

0Resp

1107Vistas

¿Es posible derivar la "tolerancia al riesgo" de la frontera de eficiencia de la cartera?

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por Ilya

2

1Resp

229Vistas

¿Por qué Mascolell define la dominación estocástica de segundo orden como tal?

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2017 por Gulshan varma

2

1Resp

559Vistas

Datos sobre el riesgo de crédito

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por andol

2

0Resp

250Vistas

¿Cómo se tratan los derivados en caso de quiebra?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Catherine MacInnes

2

1Resp

325Vistas

¿Cómo expresar la variación condicional esperada en el marco de la medida de neutralidad del riesgo?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2016 por bilalq

2

1Resp

802Vistas

Medida del déficit esperado y del riesgo espectral

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por SecStone

2

1Resp

228Vistas

Ejemplos de empresas o personas neutrales al riesgo en los negocios

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por Dan Williams

2

0Resp

206Vistas

Movimientos Sigma: ¿anualizar el rendimiento o no?

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2018 por Brad

2

1Resp

2232Vistas

Invertir en el gravamen fiscal: ¿Es posible en Canadá?

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2012 por Devrin

2

1Resp

196Vistas

Construir una función de utilidad para un agente con aversión al riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Maxime Labelle

3

1Resp

199Vistas

¿Cuál es la relación entre las medidas de riesgo neutral en el árbol binomial y en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por AlejandroVD

2

1Resp

420Vistas

Es el riesgo de crédito condicional por defecto?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por tselliott

2

2Resp

234Vistas

Calcular medidas de riesgo (¿recomendación de libro)?

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por Andrew Shepherd

3

1Resp

1392Vistas

Elicitación de las medidas de riesgo

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Andrey

2

1Resp

206Vistas

Precios neutrales al riesgo y la deriva

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Permian

2

0Resp

518Vistas

Valoración de derivados bajo tipos de interés estocásticos

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Xiong Chiamiov

2

1Resp

388Vistas

Fórmula de VaR de crédito

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2019 por BobaFret

2

1Resp

204Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

2

3Resp

371Vistas

¿Cómo estimar PD y LGD basados en el mercado para pequeñas empresas?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por milkman

Preguntas finanzas el-valor-en-riesgo

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¿Cuál es la desviación típica y la rentabilidad media del petróleo?

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dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

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¿Por qué par-rendimiento de los turnos de crecer más rápido a través de la curva de spot tipos de cambio cuando se mira en clave-tasas de interés?

IR Swaps - de la Curva de sensibilidad al vencimiento nodo

Variabilidad en el estimador de déficit esperado

¿Es posible derivar la "tolerancia al riesgo" de la frontera de eficiencia de la cartera?

¿Por qué Mascolell define la dominación estocástica de segundo orden como tal?

Datos sobre el riesgo de crédito

¿Cómo se tratan los derivados en caso de quiebra?

¿Cómo expresar la variación condicional esperada en el marco de la medida de neutralidad del riesgo?

Medida del déficit esperado y del riesgo espectral

Ejemplos de empresas o personas neutrales al riesgo en los negocios

Movimientos Sigma: ¿anualizar el rendimiento o no?

Invertir en el gravamen fiscal: ¿Es posible en Canadá?

Construir una función de utilidad para un agente con aversión al riesgo

¿Cuál es la relación entre las medidas de riesgo neutral en el árbol binomial y en el modelo de Black Scholes?

Es el riesgo de crédito condicional por defecto?

Calcular medidas de riesgo (¿recomendación de libro)?

Elicitación de las medidas de riesgo

Precios neutrales al riesgo y la deriva

Valoración de derivados bajo tipos de interés estocásticos

Fórmula de VaR de crédito

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