Preguntas finanzas el-valor-en-riesgo

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Valor en riesgo de la suma de tres variables aleatorias lognormales independientes con diferentes niveles de confianza

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Preguntado el 22 de Abril, 2015 por Matt
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¿Es invariable la traducción del Valor en Riesgo?

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por PP.
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Diferencia entre Stop sell y limit sell

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Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Shivan Dragon
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Diferencia entre evitar el riesgo y transferirlo

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Preguntado el 20 de Abril, 2015 por Thomas Bratt
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¿Qué pasaría con las acciones durante la guerra?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Antonio2011a
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Posible exposición futura (PFE): ¿Hay algún paseo riguroso con los datos?

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Preguntado el 1 de Junio, 2017 por swalkner
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Las convenciones de nombres como ATM, Risk reversal y Butterflies para construir la superficie de volatilidad

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Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Muis
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La madurez adecuada en el modelo de Merton

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user36912
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¿Calcular VaR para una liabildad tomando una distribución exponencial?

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Preguntado el 6 de Enero, 2016 por PP.
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¿Crece el DV01 proporcionalmente a la cartera?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por gnarf
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CAPM: índice de bonos como proxy para Rf

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2018 por mimenico
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¿Debo preocuparme de que un bróker en línea del que compro valores no esté en el negocio cuando quiero venderlos?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por fabian
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¿Qué debo usar como proxy para la tasa sin riesgo? ¿Y cómo transformo la tasa anual libre de riesgo a la tasa semanal libre de riesgo?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por AlexC
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¿Alternativas razonables al uso de la tasa del Tesoro como tasa libre de riesgo, por ejemplo, para el cálculo del CAPM?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2014 por Jacobbus
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Volatilidad equivalente al VaR negativo (VEV) y su significado?

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por teknikqa
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Derivar la probabilidad neutral de riesgo con la flecha debreu Price vector

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Preguntado el 30 de Abril, 2019 por Tony Toews
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Creación de una cartera sin riesgo en black scholes

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Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Simon Capewell
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¿Valor en riesgo "ocultar riesgo en la cola" y diversificación?

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por PP.
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Relación entre las medidas de probabilidad neutrales al riesgo y las oportunidades de arbitraje

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Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por apenwarr
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Vinculación de PD y LGD

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Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por Arkadius
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¿Por qué la Tasa Libre de Riesgo es 1 sobre los Precios de Reclamaciones Contingentes?

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Preguntado el 29 de Abril, 2016 por corpo
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¿Es posible un alto rendimiento y un bajo riesgo?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por HerdplattenToni
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Valor en riesgo y delta del capital

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Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Ramesh
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Cómo inferir la medida del mundo real a partir de la medida neutral de riesgo

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Preguntado el 3 de Enero, 2018 por Citizen
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Desviación a la baja

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Preguntado el 26 de Enero, 2014 por File_Not_Found
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Riesgo de mercado - Cartera de negociación y cartera bancaria a la luz de Basilea III

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Preguntado el 11 de Junio, 2018 por codeulike
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En el precio de las opciones de BS, ¿por qué la tasa de deriva de GBM es igual a la tasa libre de riesgo para todas las acciones en riesgo neutral?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2019 por Chris
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¿Cómo puedo calcular el valor en riesgo?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2014 por PhysicalChemist
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¿Cómo calcular el peso de dos acciones sin conocer su correlación?

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2015 por Anuvrat Parashar
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Relación de Absorción

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Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por sam
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