Preguntas finanzas el-valor-en-riesgo

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¿Todavía hay alguien utilizando la teoría moderna de la cartera de Markowitz?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Peter Murray
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Multi Factor De Modelos De Riesgo De Crédito

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Preguntado el 15 de Octubre, 2012 por David Ackerman
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¿Cuál es una opción más apropiada de medida de riesgo en una función de utilidad, CVaR o VaR?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por mendicant
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Estrategias para ahorrar e invertir en varias monedas extranjeras

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Preguntado el 20 de Agosto, 2010 por Kristopher Johnson
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No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere
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Ideal inversión para un reciente graduado de la universidad con un riesgo muy alto de tolerancia?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Anonymous
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Cuantitativa De Inversión Inmobiliaria, Finanzas

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Preguntado el 7 de Julio, 2015 por techycommerce
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Calcular el Ratio de Sharpe

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Preguntado el 14 de Febrero, 2013 por Mike L
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¿Cuál es la necesidad de la FDIC en el sistema bancario de los EE.UU.?

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Preguntado el 25 de Abril, 2015 por Brendan Long
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Precios sin riesgo en mercados incompletos

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Preguntado el 17 de Junio, 2014 por bheklilr
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¿Cómo rehypothecation causa de riesgo sistémico?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por tselliott
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¿Cómo construir una cartera de riesgo-paridad?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Sevki
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Es mejor grado de cobertura de las estrategias basadas en la suma de absoluta o el cuadrado de la cobertura de los errores?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por nik
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Por qué descuento derivado de precio es una martingala?

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Preguntado el 14 de Junio, 2017 por TheNoob
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Nuevas formas de comunicar el riesgo

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por penti
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Referencias para definiciones particulares de riesgo e incertidumbre

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Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por Dan Williams
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¿Conoce usted a un buen artículo sobre la fundación de la contraparte en el análisis de riesgo?

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2011 por m0j0
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Obtención de la probabilidad neutra de riesgo a partir de los precios de las opciones

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Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por user18345
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Backtesting del Valor en Riesgo (kupiec)

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2011 por kamens
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Función de distribución empírica de datos de series temporales superpuestas

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Preguntado el 20 de Abril, 2015 por scottishwildcat
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Cómo gestionar la cartera de capital de riesgo intradía?

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Preguntado el 2 de Febrero, 2012 por Toby Mills
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¿Es el riesgo de Vasicek neutral?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por nertzy
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Perder Dinero con Norbert Gambit

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2017 por ki2ne
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T-Forward Precio en la medida neutral de riesgo

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Preguntado el 3 de Febrero, 2014 por kitt
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CAPM de riesgo neutro

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Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por RealityGone
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Indicadores e investigación para estrategias de inversión basadas en el estrés

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Preguntado el 8 de Agosto, 2011 por penti
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Efecto de una "Burbuja de Bonos" Estallido?

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Preguntado el 14 de Octubre, 2012 por hunterp
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¿Cómo puedo utilizar el Entropy-pooling de Atillio Meucci para constituir una cartera?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Simucal
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Riesgo neutro frente a medidas físicas: Un ejemplo real

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Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres
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¿Debe evitarse el riesgo de divisas del ETF cambiando la denominación o vendiendo en una moneda diferente?

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Preguntado el 8 de Junio, 2015 por user29480
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