Preguntas finanzas de duración

6

3Resp

3371Vistas

¿Puedes calcular la duración modificada para los swaps?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por Jason Stevenson

1

2Resp

751Vistas

Macaulay o duración modificada en Python

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por rocko

0

1Resp

212Vistas

Gamma / convexidad de un swap frente a un bono similar

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por CreditNecromancer

1

0Resp

254Vistas

Duración y convexidad

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2020 por Nogwater

1

1Resp

158Vistas

¿Por qué algunos fondos mutuos o índices tienen un vencimiento efectivo promedio que es mucho mayor (2-4 veces mayor) que la duración efectiva promedio?

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Nikolay Frik

1

1Resp

202Vistas

Duración de la cartera

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2018 por xius

2

1Resp

193Vistas

¿Por qué algunos fondos mutuos o índices tienen un vencimiento efectivo promedio que es mucho mayor (2-4 veces mayor) que la duración efectiva promedio?

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Sean

2

1Resp

834Vistas

Clean vs. Precio sucio y su impacto en la duración

Abierta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por gyosko

1

1Resp

1081Vistas

¿Fórmula de duración arriesgada para qué tipo de bono?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por fophillips

1

1Resp

3634Vistas

Diferencia entre DV01 e IR DV01

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por Permian

1

0Resp

259Vistas

Ajuste de las betas de índice para DV01 de difusión

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Permian

2

0Resp

315Vistas

duración y duración modificada

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por ILMostro_7

2

0Resp

776Vistas

Para calcular la duración de la tasa clave, ¿debo usar la curva par o la curva cero?

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2017 por Andrew Ferrier

2

1Resp

1166Vistas

¿Por qué la gente usa (esparce) DTS (spread) de duración de tiempos de duración, pero nadie usa (rendimiento) duración de tiempos de rendimiento (yield)?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Aidas

2

1Resp

301Vistas

¿Cómo obtener e interpretar la duración de una opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Sideshow Bob

2

1Resp

820Vistas

Cálculo de duración con flujos de caja negativos

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2016 por GuySoft

2

2Resp

378Vistas

La duración de los bonos y la prueba matemática de la "recuperación del precio de los bonos

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2017 por Anil

2

2Resp

329Vistas

Origen de la $-\frac{1}{P}$ en la Duración de Macaulay?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Thiyagu

2

1Resp

607Vistas

División de la duración: curva del tesoro vs duración de la difusión

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2018 por Alastair

2

1Resp

543Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la duración de renta fija y la duración de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2012 por Darren Newton

2

2Resp

1459Vistas

la duración de un cms de intercambio

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Randor

3

5Resp

9784Vistas

Interpretación de la Duración de Macaulay

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer

2

2Resp

5417Vistas

Inmunización de la cartera de bonos - Igualación de la duración

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Brent D

2

1Resp

182Vistas

Duración de los bonos con respecto al tiempo

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2019 por larma

2

2Resp

1269Vistas

Duración y DV01 frente a la tasa de cupón

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por Randor

3

1Resp

1172Vistas

¿Existen bibliotecas de código abierto en C# para calcular la duración de los bonos y otros análisis de FI?

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por Quasidart

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1Resp

2164Vistas

¿Cuál es la intuición detrás del hecho de que Duración modificada = Duración de Macaulay / (1+r)?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2014 por Remi.b

3

1Resp

801Vistas

Calcular el DV01 por plazo de un swap en Quantlib Python, es decir, Duración de tasas clave

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2018 por amitbisai

3

1Resp

1240Vistas

Por qué el signo negativo en la relación de duración modificada

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Permian

3

1Resp

882Vistas

¿Por qué es la Duración de Macaulay recalcular después de cada pago de cupón?

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2012 por mattloaf1

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Duración de la cartera

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Ajuste de las betas de índice para DV01 de difusión

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Origen de la $-\frac{1}{P}$ en la Duración de Macaulay?

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¿Cuál es la diferencia entre la duración de renta fija y la duración de renta variable?

la duración de un cms de intercambio

Interpretación de la Duración de Macaulay

Inmunización de la cartera de bonos - Igualación de la duración

Duración de los bonos con respecto al tiempo

Duración y DV01 frente a la tasa de cupón

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¿Cuál es la intuición detrás del hecho de que Duración modificada = Duración de Macaulay / (1+r)?

Calcular el DV01 por plazo de un swap en Quantlib Python, es decir, Duración de tasas clave

Por qué el signo negativo en la relación de duración modificada

¿Por qué es la Duración de Macaulay recalcular después de cada pago de cupón?

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