Preguntas finanzas derivados

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Cómo interpretar el "precio" de un CD?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2016 por Mike Scott
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¿Cómo se calcula el precio de una opción europea de compra y venta de un proceso de difusión de saltos?

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Preguntado el 18 de Junio, 2015 por tkane
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Es allí cualquier gamma en la base (es decir, flotante flotante) las tasas de interés swaps?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2011 por leeand00
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¿Cuál es el Significado de la Black-Scholes Valor?

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Preguntado el 18 de Abril, 2018 por Seeven Byakko
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¿Existe algún producto financiero que permita la especulación sobre el PIB?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Lessan Vaezi
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¿Fondo o ETF que simula los objetivos de inversión de una estrategia de opciones "straddle"?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2010 por Rob Allen
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Precio de una opción asiática con el cuadrado de la media de la rentabilidad

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Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por Hurda
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A dónde va el dinero?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por Neil
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¿Qué es exactamente un "derivado"?

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2015 por witua
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¿Es ilegal comprar derivados sobre activos propios?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2011 por qbeuek
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¿Cuáles son los libros para estudiar los fundamentos de los instrumentos financieros derivados?

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Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por Padmanabhan Vijay
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Razones para una orden de arresto del valor intrínseco y el precio no sumar?

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Preguntado el 26 de Junio, 2017 por DaveEHS
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"¿Dónde está mi dinero? Sensibilidades de CDS, diferenciales y cálculos de PnL

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Preguntado el 20 de Enero, 2019 por pbu
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¿Qué pasa si no tengo el honor de un contrato de futuros?

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Preguntado el 27 de Abril, 2020 por William
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¿Por qué es XYZ $70.5 convocatoria de huelga más caro de $68 convocatoria de huelga?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por dav_i
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Sobre el diferencial ajustado a la opción, las curvas de tipos y la comparación de bonos

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por kbrinley
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¿Qué son los futuros y la forma en que son diferentes de las opciones?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2009 por Mads Kristiansen
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Precios de la CMS - Ajuste de la convexidad por replicación

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Preguntado el 10 de Febrero, 2019 por EightyEight
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En breve-la tasa de modelos: Negro-Karasinski (con parámetros constantes) en comparación con Vasicek

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Preguntado el 8 de Julio, 2013 por Peter Taylor
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¿Por qué difieren los spreads de CDS por moneda?

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Preguntado el 21 de Julio, 2018 por pbu
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La calibración de las modelos de precios, de manera consistente en dos diferentes clases de derivados

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Heston Modelo De Integración De Las Oscilaciones

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por Pierre
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Físicas ETFs poseen los mismos problemas como los Cdo?

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por Lawrence Wagerfield
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Cómo son los contratos de futuros del programa de instalación en un intercambio?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2013 por Gleb
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¿Es cierto que la fijación de precios de un swap IR no requiere ningún modelo estocástico, pero sí el cálculo de la PFE de un swap IR?

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Preguntado el 5 de Julio, 2012 por Jonik
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Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

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Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por A.Oreo
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¿Cuál es el replicar la cartera de swaptions para un vencimiento constante de intercambio (CMS)?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2011 por Tim Lentine
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Límites teóricos para contango y backwardation

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Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por JAck
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¿Existe una forma de apostar por el volumen de operaciones de una acción?

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2010 por bevacqua
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¿Existen instrumentos financieros que apuesten por el volumen negociado en lugar del precio o sus derivados?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Bassam
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