Preguntas finanzas delta

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Griegos: ¿por Qué mi Monte Carlo dar correcta delta pero incorrecta gamma?

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Preguntado el 7 de Junio, 2015 por Matt Love
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Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

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Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Grace
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Delta-hedging está fallando

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Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por mkb
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Herramientas de gestión de riesgo para el largo plazo, Gamma, Vega vendedores sujetos a llamadas de margen

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2018 por kbrinley
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Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma
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¿Qué es realmente el scalping gamma?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por nosklo
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Límite superior de la delta de la opción de compra europea

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por nosklo
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derivación de la cobertura de error en un black scholes instalación

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por Mike Smith
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Preguntas de la entrevista de Swaptions Gamma

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Preguntado el 21 de Octubre, 2018 por user1118764
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¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2015 por w3d
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¿Cómo calculo el delta de un bono convertible?

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Preguntado el 26 de Abril, 2011 por Dave Ward
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¿Cómo obtener numéricamente el delta?

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Preguntado el 26 de Junio, 2013 por Jon Adams
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Delta-Cobertura de Opciones Exóticas

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Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por Rob
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Delta de la opción binaria

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Preguntado el 12 de Febrero, 2016 por CoffeeRain
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¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Noah Goodrich
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¿Cómo debo estimar el término de inclinación de la volatilidad implícita al calcular la delta ajustada a la inclinación?

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Preguntado el 9 de Junio, 2011 por Zolomon
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Dónde encontrar las griegas de los futuros para formar la cartera de futuros con cobertura delta del índice/futuros S&P 500

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Preguntado el 14 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa
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¿Por qué son oficios de opciones supone delta-neutral?

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Operar con una réplica sintética del índice VIX

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