Preguntas finanzas de delta06

2

2Resp

3322Vistas

Métodos de cálculo del VaR de las opciones

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por user16401

2

3Resp

663Vistas

Error de seguimiento de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2017 por davips

3

1Resp

3413Vistas

¿Cuál es la diferencia entre delta par y delta cero?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2016 por Arman

2

2Resp

783Vistas

Es de futuros de productos básicos del delta igual a 1?

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por AdminAlive

2

3Resp

205Vistas

Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Gil Megidish

2

2Resp

2603Vistas

Delta de una hacia Abajo y hacia Fuera de la Llamada

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Joset

2

1Resp

580Vistas

¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Rob

2

1Resp

239Vistas

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A

2

1Resp

204Vistas

¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por nailitdown

2

3Resp

320Vistas

¿Por qué no llevamos el diferencial al Delta en la cartera de cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

693Vistas

¿Cómo calcular delta y delta-hedge en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

2

2Resp

1082Vistas

Es malo usar el "mundo real" de las probabilidades para la valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por user77115

2

1Resp

404Vistas

Cómo cubrir un puesto bajo el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por Andrey

2

1Resp

199Vistas

Puede una cartera de valor que consiste en el anhelo de un delta de acciones de acciones y cortocircuito de una opción de compra mayor que el precio de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2020 por nailitdown

3

3Resp

897Vistas

¿Cuál es el delta de una cartera invertida en diferentes valores?

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2018 por Umair Tareen

4

1Resp

611Vistas

La cobertura de una opción binaria cerca de caducidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por Upquark

2

1Resp

225Vistas

Cambio en el precio de la llamada Valor a medida que pasa el tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por urig

2

2Resp

253Vistas

Si se intenta capturar el corto plazo delta mediante la previsión de los movimientos en el subyacente, ¿por qué habría de vega pnl ser tan malo?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2016 por Robin M

7

2Resp

1054Vistas

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

459Vistas

Kirk Aproximación y el Ejercicio de la Probabilidad

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Darren

3

1Resp

904Vistas

¿Con qué frecuencia reequilibran los operadores sus coberturas gamma?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Isaac Rabinovitch

5

1Resp

285Vistas

Volatilidad estocástica y delta rígida

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

2Resp

357Vistas

¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

3

1Resp

447Vistas

Flotante Huelga Al Pasado Delta Riesgo

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Joe

4

1Resp

425Vistas

Ecuación matemática que relaciona $\frac{dV}{dS}$ a $\frac{dV}{dK}$

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Randor

5

4Resp

5996Vistas

Calcular la huelga desde el delta de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Joan

4

2Resp

385Vistas

¿Cómo ajustar la cobertura delta si el precio de las acciones disminuye?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por nailitdown

4

2Resp

541Vistas

Delta de la cartera - compra larga, venta larga y compra corta

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por FranS

3

1Resp

1285Vistas

Delta de una opción derivada del modelo binomial

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2015 por i squared - Keep it Real

3

1Resp

712Vistas

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

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Métodos de cálculo del VaR de las opciones

Error de seguimiento de Black Scholes

¿Cuál es la diferencia entre delta par y delta cero?

Es de futuros de productos básicos del delta igual a 1?

Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

Delta de una hacia Abajo y hacia Fuera de la Llamada

¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

¿Por qué no llevamos el diferencial al Delta en la cartera de cobertura Delta

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Es malo usar el "mundo real" de las probabilidades para la valoración de opciones?

Cómo cubrir un puesto bajo el modelo Black-Scholes?

Puede una cartera de valor que consiste en el anhelo de un delta de acciones de acciones y cortocircuito de una opción de compra mayor que el precio de ejercicio?

¿Cuál es el delta de una cartera invertida en diferentes valores?

La cobertura de una opción binaria cerca de caducidad

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Si se intenta capturar el corto plazo delta mediante la previsión de los movimientos en el subyacente, ¿por qué habría de vega pnl ser tan malo?

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

Kirk Aproximación y el Ejercicio de la Probabilidad

¿Con qué frecuencia reequilibran los operadores sus coberturas gamma?

Volatilidad estocástica y delta rígida

¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Flotante Huelga Al Pasado Delta Riesgo

Ecuación matemática que relaciona $\frac{dV}{dS}$ a $\frac{dV}{dK}$

Calcular la huelga desde el delta de Black Scholes

¿Cómo ajustar la cobertura delta si el precio de las acciones disminuye?

Delta de la cartera - compra larga, venta larga y compra corta

Delta de una opción derivada del modelo binomial

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

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