Preguntas finanzas de delta03

14

1Resp

564Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

1

1Resp

193Vistas

¿Cómo entender este ejemplo del libro de Hull?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2016 por SWiT

1

2Resp

231Vistas

¿Cómo puede beneficiarle la neutralidad de Delta?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2020 por JR Fidalgo

3

2Resp

569Vistas

¿de dónde proviene el coste de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2020 por Jeremy Erickson

2

1Resp

129Vistas

Diferencial de la relación de compra gamma-neutral delta-neutral

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2021 por robsch

2

1Resp

2226Vistas

¿Delta de la opción Bachelier = probabilidad de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2017 por Dan

2

1Resp

1409Vistas

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Ricibald

2

2Resp

216Vistas

Distribución de la delta total de la cartera de opciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2021 por Vladimir S.

3

1Resp

1797Vistas

Cobertura Delta/Cambio de opciones de divisas

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2019 por GregH

1

1Resp

122Vistas

¿Cómo es $\phi_t = \Delta_t$ en el enfoque de martingala para la fijación de precios según Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Tiberiu Ana

2

1Resp

170Vistas

Griegas de la cartera en respuesta a la variación del precio subyacente

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2021 por ML--

4

1Resp

274Vistas

Gamma de los derivados de los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2021 por Govindraj

1

2Resp

266Vistas

¿Por qué la delta de la opción Call no es estocástica o variable aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Fattie

1

1Resp

173Vistas

Cobertura delta de las existencias no volátiles

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por ASUS Tim

2

1Resp

315Vistas

¿Cómo se puede utilizar el lema de Ito para demostrar que una cartera delta-neutral está instantáneamente libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por KariNeko

2

5Resp

1180Vistas

estrategia de cobertura delta para la opción OTM

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por jaichander

1

1Resp

10087Vistas

Pregunta de ejemplo de pérdidas y ganancias gamma y delta

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2015 por katit

2

0Resp

714Vistas

Ejemplo de productos delta one

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por hdhondt

4

1Resp

222Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan

1

3Resp

425Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

1

1Resp

174Vistas

Réplica de la opción Call europea

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax

2

4Resp

814Vistas

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por MIMAD

1

1Resp

130Vistas

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por justSteve

1

1Resp

163Vistas

Cómo gestionar el riesgo en un calendario de llamadas cuando el subyacente está cayendo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli

4

1Resp

696Vistas

Derivación delta de la llamada europea

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por Usuario no registrado

1

2Resp

253Vistas

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

12

3Resp

4488Vistas

Frecuencia de cobertura delta para las opciones europeas plain vanilla con costes de negociación

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

392Vistas

Cartera neutra Delta-Gamma, problema de derivación

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Soltys

2

1Resp

384Vistas

Cálculo del delta de la cartera de opciones mediante la media de las entradas

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2019 por user43804

2

1Resp

142Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

Preguntas finanzas delta

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Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

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¿Cómo puede beneficiarle la neutralidad de Delta?

¿de dónde proviene el coste de la cobertura delta?

Diferencial de la relación de compra gamma-neutral delta-neutral

¿Delta de la opción Bachelier = probabilidad de ejercicio?

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Distribución de la delta total de la cartera de opciones

Cobertura Delta/Cambio de opciones de divisas

¿Cómo es $\phi_t = \Delta_t$ en el enfoque de martingala para la fijación de precios según Black-Scholes?

Griegas de la cartera en respuesta a la variación del precio subyacente

Gamma de los derivados de los tipos de interés

¿Por qué la delta de la opción Call no es estocástica o variable aleatoria?

Cobertura delta de las existencias no volátiles

¿Cómo se puede utilizar el lema de Ito para demostrar que una cartera delta-neutral está instantáneamente libre de riesgo?

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Pregunta de ejemplo de pérdidas y ganancias gamma y delta

Ejemplo de productos delta one

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Réplica de la opción Call europea

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

Cómo gestionar el riesgo en un calendario de llamadas cuando el subyacente está cayendo

Derivación delta de la llamada europea

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Frecuencia de cobertura delta para las opciones europeas plain vanilla con costes de negociación

Cartera neutra Delta-Gamma, problema de derivación

Cálculo del delta de la cartera de opciones mediante la media de las entradas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

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