Preguntas finanzas de delta02

4

1Resp

214Vistas

Expresión matemática de la compresión gamma

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por eekmeter

2

2Resp

197Vistas

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim

3

1Resp

369Vistas

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por Vrolijk

2

1Resp

303Vistas

Cobertura Delta swaption straddle

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por mlinth

2

1Resp

195Vistas

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Jessica

5

1Resp

7645Vistas

Inclinación y delta de sombra

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian

2

1Resp

126Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

4

1Resp

234Vistas

¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2022 por user1914692

6

1Resp

237Vistas

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2022 por Stephan

2

2Resp

561Vistas

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Wupadrasta Santosh

1

1Resp

252Vistas

Hacer que la cartera sea neutra en Delta y Gamma utilizando 2 derivados

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Timo

3

1Resp

177Vistas

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

2

1Resp

254Vistas

Pnl explicar usando delta SABR ajustado

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por HimalayanCoder

1

1Resp

158Vistas

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S

3

3Resp

238Vistas

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit

1

1Resp

161Vistas

Cobertura Delta con un subyacente diferente

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2022 por Paul

1

1Resp

276Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

4

0Resp

385Vistas

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por kbrinley

1

1Resp

139Vistas

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Gowtham

2

2Resp

246Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

178Vistas

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por Nupraptor

6

2Resp

2320Vistas

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan

1

1Resp

132Vistas

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2021 por kbrinley

2

1Resp

446Vistas

Ajuste de precio de delta y gamma de Black-Scholes para una opción quanto

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2020 por Carol

1

2Resp

196Vistas

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2021 por WTFIsGoingOn

2

1Resp

367Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

4

4Resp

284Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

1

5Resp

202Vistas

¿Por qué el delta de una opción americana ligeramente en dinero no es la opción 1?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2021 por generesque

6

1Resp

1407Vistas

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por ProWi

1

1Resp

250Vistas

Delta de una opción de venta estandarizada at-the-money a 30 días

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por kentchen

Preguntas finanzas delta

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Expresión matemática de la compresión gamma

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Cobertura Delta swaption straddle

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Inclinación y delta de sombra

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Hacer que la cartera sea neutra en Delta y Gamma utilizando 2 derivados

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Pnl explicar usando delta SABR ajustado

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Cobertura Delta con un subyacente diferente

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Ajuste de precio de delta y gamma de Black-Scholes para una opción quanto

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Confusión sobre Vega P/L

¿Por qué el delta de una opción americana ligeramente en dinero no es la opción 1?

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Delta de una opción de venta estandarizada at-the-money a 30 días

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