Preguntas finanzas de de-series-de-tiempo06

2

3Resp

3111Vistas

Cómo convertir datos semanales en mensuales en r (o en Julia)

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2017 por lpanebr

1

1Resp

133Vistas

¿Tiene sentido interpretar la autocorrelación y el test de caja en 5 puntos de datos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie

1

1Resp

245Vistas

¿Es el proceso Ornstein-Uhlenbeck la correspondencia en tiempo continuo del proceso AR(1)?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Konrad

1

1Resp

405Vistas

Modelo econométrico para la producción industrial

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Raghav Sood

1

1Resp

211Vistas

¿Por qué es $Z_t$ sin correlación con $X_{t-1}$ en $X_t=\theta X_{t-1}+Z_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

717Vistas

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

4Resp

446Vistas

Análisis intermercado: ¿series temporales relacionadas?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Ant

4

1Resp

250Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T

1

2Resp

211Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

1

1Resp

175Vistas

Hacer o no hacer bulto

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Amir

1

3Resp

2658Vistas

¿Cómo detectar el cambio de régimen al estimar la correlación de activos a partir de series temporales históricas?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2011 por Can Berk Güder

1

1Resp

645Vistas

Cointegración por etapas

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por erikb

3

1Resp

195Vistas

Demuestre que la relación de precios de los dividendos es un proceso ARMA(p, q)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por user14416

1

1Resp

174Vistas

Blockbootstrap simple en lugar de CircularBlockBootstrap

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por Helen Burchfield

1

2Resp

212Vistas

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

2Resp

86Vistas

¿Se puede tomar la media móvil de los datos trimestrales de una variable explicativa en una regresión para suavizar el ruido y obtener coeficientes más precisos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por Sam

2

1Resp

85Vistas

La frecuencia y el tiempo de una serie temporal cambian repentinamente, ¿son válidos los métodos habituales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2021 por Palantir

1

1Resp

94Vistas

¿Cómo comprobar la invertibilidad en los modelos de la familia ARCH?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Fred Hicks

2

2Resp

2300Vistas

cálculo de la rentabilidad acumulada, desacuerdo

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2016 por Avdi

1

1Resp

1872Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

5

2Resp

239Vistas

Contagio económico a los valores individuales (ideas para el análisis)

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

110Vistas

Previsión del tipo de cambio trimestral del EUR/USD

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2019 por Michelle Vogel

4

2Resp

411Vistas

La prueba de que las raíces se encuentran fuera del círculo unitario garantiza la estacionariedad de la serie temporal

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por pnj

5

3Resp

308Vistas

estimación de la precisión de un método de previsión de la distribución

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado

2

4Resp

336Vistas

Edición de datos: Observaciones en la construcción de carteras

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por Cormac Murphy

1

1Resp

126Vistas

Qué valor poner en la función lm() cuando se comprueba la cointegración (R)

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por GmodCake

4

2Resp

308Vistas

¿Cómo pueden funcionar las estrategias de negociación de impulso si los rendimientos no están correlacionados en serie?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Sternal

0

1Resp

101Vistas

¿Qué significa "período de muestra" en este caso?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por user113904

8

4Resp

2973Vistas

¿Cómo calcular el impulso a partir de las series temporales de acciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

3

1Resp

8207Vistas

Rentabilidad ponderada por el valor

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Stan

Preguntas finanzas de-series-de-tiempo

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¿Qué significa "período de muestra" en este caso?

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