Preguntas finanzas de de-series-de-tiempo03

1

3Resp

216Vistas

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por Homer Jay Simpson

1

1Resp

208Vistas

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Berry Tsakala

4

1Resp

95Vistas

Prueba de que un proceso de root unitaria es estacionario por diferencia

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por user36287

1

1Resp

99Vistas

Derivación de autocovarianzas Lewis (2021) RES

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2022 por Proud FORMER iPhone User

10

2Resp

9007Vistas

¿Cómo utilizar la prueba de causalidad de Granger de statsmodels para medir el rezago entre dos series temporales?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por Fred

2

2Resp

286Vistas

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Simara

1

1Resp

1255Vistas

Selección del marco temporal para el análisis de series temporales

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Jim Geurts

1

1Resp

353Vistas

¿Cómo aproximar el modelo de volatilidad estocástica con una cadena de Markov de estado finito?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por jsight

3

1Resp

248Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

4

2Resp

133Vistas

Efectos fijos del año en una regresión OLS dinámica con variables cointegradas

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2020 por The Plaza Family

7

1Resp

139Vistas

Pruebas de correlación serial con regresores generales

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por user36287

1

1Resp

113Vistas

Álgebra para la previsión de dos períodos en el modelo AR (3)

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por Sagar Kolte

1

2Resp

214Vistas

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Elaine

1

2Resp

4899Vistas

Desplazamiento de la zona horaria de los datos de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por johnh

1

1Resp

145Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

88Vistas

Previsión por adelantado en K pasos de VAR(2)

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2021 por Sandra

4

1Resp

419Vistas

Estacionariedad vs dependencia débil

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2021 por amsiddh

1

1Resp

892Vistas

Estimación de la demanda con una variable dependiente retardada

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Deeksy

1

2Resp

1178Vistas

Uso de indicadores técnicos para la previsión de series temporales financieras mediante modelos de aprendizaje automático

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2014 por Pablo Fernandez

1

1Resp

140Vistas

¿Hasta qué punto podemos confiar en el análisis macroeconométrico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por Michael Sainz

6

3Resp

318Vistas

¿I(1) implica que un proceso está cointegrado con su retardo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por user36287

3

1Resp

234Vistas

Diferencia en diferencias con un horizonte temporal largo y tratamientos repetidos

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Arden Raaen

1

2Resp

252Vistas

¿Optimizan los modelos en series temporales con bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Hanaa

1

1Resp

1594Vistas

Parámetro de suavización del filtro HP

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por Justin

4

1Resp

131Vistas

Prueba de Durbin Watson para un proceso AR(1)

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2021 por user36287

1

2Resp

566Vistas

La minería de datos en la modelización econométrica

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2015 por Geekygecko

2

1Resp

105Vistas

Diferencia entre el coeficiente de largo plazo y el coeficiente de estado estacionario no estocástico Modelo ARDL

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2020 por Proud FORMER iPhone User

2

1Resp

153Vistas

Predecir el rendimiento: ¿elección del diseño estadístico?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Joe

2

1Resp

226Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

1

2Resp

202Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

Preguntas finanzas de-series-de-tiempo

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

Prueba de que un proceso de root unitaria es estacionario por diferencia

Derivación de autocovarianzas Lewis (2021) RES

¿Cómo utilizar la prueba de causalidad de Granger de statsmodels para medir el rezago entre dos series temporales?

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Selección del marco temporal para el análisis de series temporales

¿Cómo aproximar el modelo de volatilidad estocástica con una cadena de Markov de estado finito?

Negociación de una acción con rebote

Efectos fijos del año en una regresión OLS dinámica con variables cointegradas

Pruebas de correlación serial con regresores generales

Álgebra para la previsión de dos períodos en el modelo AR (3)

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Desplazamiento de la zona horaria de los datos de Bloomberg

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Previsión por adelantado en K pasos de VAR(2)

Estacionariedad vs dependencia débil

Estimación de la demanda con una variable dependiente retardada

Uso de indicadores técnicos para la previsión de series temporales financieras mediante modelos de aprendizaje automático

¿Hasta qué punto podemos confiar en el análisis macroeconométrico?

¿I(1) implica que un proceso está cointegrado con su retardo?

Diferencia en diferencias con un horizonte temporal largo y tratamientos repetidos

¿Optimizan los modelos en series temporales con bootstrap?

Parámetro de suavización del filtro HP

Prueba de Durbin Watson para un proceso AR(1)

La minería de datos en la modelización econométrica

Diferencia entre el coeficiente de largo plazo y el coeficiente de estado estacionario no estocástico Modelo ARDL

Predecir el rendimiento: ¿elección del diseño estadístico?

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: