Preguntas finanzas de covariance02

2

1Resp

1332Vistas

¿Cómo obtener eficazmente las matrices de covarianza de una ventana móvil en Matlab?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por user1637104

3

2Resp

206Vistas

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por kedar kamthe

1

1Resp

132Vistas

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Erdem

1

1Resp

135Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

1

3Resp

19418Vistas

Covarianza Anualizada

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2012 por B Shelton - user3337

5

1Resp

228Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

6

2Resp

185Vistas

Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por DeepInTheQF

2

1Resp

108Vistas

Ayuda para entender el paso $\sum_{j=0}^n\sum_{k=0}^ng_jg_k\text{Cov}(\epsilon_{n-1},\epsilon_{n+h-k})=\sum_{j=0}^ng_j^2+h\sigma^2$

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

3

2Resp

971Vistas

¿Por qué la annualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por darknight

1

1Resp

329Vistas

Calcular la variante de control para la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por nofunsally

1

1Resp

1252Vistas

¿Cómo ver el impacto de una variable en un conjunto de otras variables?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2014 por Vincent

1

1Resp

90Vistas

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por JeremyKun

1

1Resp

147Vistas

$n$ -previsión a un día vista para un modelo DCC-GARCH asimétrico

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2020 por FrankComputerAtYmailDotCom

4

1Resp

400Vistas

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por darknight

4

1Resp

374Vistas

Reducir la matriz de covarianza o de correlación

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2018 por Lightness Races in Orbit

1

1Resp

138Vistas

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por erickson

1

1Resp

139Vistas

Generar escenarios de múltiples parámetros relacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Kinjal Sate

1

3Resp

984Vistas

Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2017 por Nahrm

3

1Resp

275Vistas

Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Saeid Zebardast

1

1Resp

584Vistas

Análisis de escenarios históricos para las pruebas de resistencia

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por headingwest

11

2Resp

3399Vistas

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Vahur

22

3Resp

3060Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

3

2Resp

270Vistas

Estimar la matriz de covarianza utilizando los precios

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Dan Andreatta

1

2Resp

221Vistas

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

1242Vistas

Correlación del activo con la cartera, dadas ciertas variables

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Dane

3

2Resp

234Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

1

1Resp

1033Vistas

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin

2

1Resp

525Vistas

¿Combinación de covarianzas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

920Vistas

análisis de componentes principales en datos no estacionarios

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2017 por Franck Dernoncourt

Preguntas finanzas covariance

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