Preguntas finanzas cartera-gestión-de

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de Gavin McTaggart

9

2Resp
1049Vistas

¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

Abierta
Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
Etiquetas :
Foto de perfil de Jake Stevenson

10

2Resp
1422Vistas

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Abierta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson
Etiquetas :
Foto de perfil de mendicant

9

2Resp
1831Vistas

óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

Abierta
Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por mendicant
Etiquetas :
Imagen de perfil de RoboKaren

11

2Resp
3419Vistas

Calcular el volumen de negocio de la cartera

Resuelta
Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por RoboKaren
Etiquetas :
Foto de perfil de Giorgio Mossa

10

2Resp
558Vistas

Cómo evaluar mínimo de la varianza de las estrategias en contra de la información perfecta mvp

Abierta
Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa
Etiquetas :
Imagen de perfil de mendicant

11

2Resp
2555Vistas

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Resuelta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mohit Jain

11

1Resp
437Vistas

penalizar negativo asimetría mediante la vinculación de $U(\mu)$ y $U(\Sigma)$

Abierta
Preguntado el 5 de Abril, 2011 por Mohit Jain
Etiquetas :
Foto de perfil de alumb

12

3Resp
1186Vistas

¿Estrategias de gestión del dinero alternativas a las de Kelly?

Resuelta
Preguntado el 18 de Junio, 2011 por alumb
Etiquetas :
Foto de perfil de geoffc

12

2Resp
1361Vistas

¿Cómo calcular la atribución de rendimiento entre las estrategias de reequilibrio diario?

Abierta
Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por geoffc
Etiquetas :
Foto de perfil de Richard Martinez

13

3Resp
471Vistas

¿Se aplica la agrupación de entropías a las distribuciones con deriva variable en el tiempo?

Abierta
Preguntado el 26 de Noviembre, 2012 por Richard Martinez
Etiquetas :
Foto de perfil de penti

15

3Resp
9278Vistas

¿Qué algoritmos utilizan los robo-asesores?

Resuelta
Preguntado el 11 de Octubre, 2015 por penti
Etiquetas :
Imagen de perfil de darius

14

4Resp
9381Vistas

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

Resuelta
Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por darius
Etiquetas :
Imagen de perfil de scottishwildcat

15

1Resp
1640Vistas

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Resuelta
Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
Etiquetas :
Imagen de perfil de mendicant

14

2Resp
1157Vistas

Hay herramientas o útiles algos para la identificación de esquina carteras?

Abierta
Preguntado el 3 de Abril, 2012 por mendicant
Etiquetas :
Foto de perfil de cameronka

14

1Resp
1162Vistas

¿Es difícil crear carteras aleatorias con restricciones?

Abierta
Preguntado el 19 de Junio, 2013 por cameronka
Etiquetas :
Imagen de perfil de user8170

17

4Resp
7777Vistas

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2014 por user8170
Etiquetas :
Foto de perfil de Andre Miller

17

1Resp
600Vistas

Existen referencias sobre la liquidación de la transacción, el impacto en el mercado los costos en la optimización de cartera

Abierta
Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Andre Miller
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mike Green

17

2Resp
3179Vistas

Los presupuestos de riesgo con la volatilidad de la cartera de objetivos

Abierta
Preguntado el 27 de Mayo, 2013 por Mike Green
Etiquetas :
Foto de perfil de Rody Oldenhuis

15

1Resp
4858Vistas

Modelado con tasas negativas de interés

Abierta
Preguntado el 27 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis
Etiquetas :
Imagen de perfil de scottishwildcat

16

2Resp
1602Vistas

Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Resuelta
Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
Etiquetas :
Foto de perfil de Mohit Jain

16

3Resp
3118Vistas

¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

Abierta
Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Mohit Jain
Etiquetas :
Foto de perfil de Jorge Alves

17

3Resp
6039Vistas

¿Cómo puedo calcular la asimetría de una cartera de activos?

Abierta
Preguntado el 1 de Agosto, 2011 por Jorge Alves
Etiquetas :
Foto de perfil de mendicant

17

4Resp
3434Vistas

¿Qué libros debería tener como referencia cualquier gestor de carteras cuantitativas o de riesgos?

Cerrada
Preguntado el 17 de Noviembre, 2011 por mendicant
Etiquetas :
Foto de perfil de geoffc

23

5Resp
12806Vistas

optimización de la cartera con las limitaciones del VaR (o CVaR)

Resuelta
Preguntado el 10 de Agosto, 2012 por geoffc
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ryan Doherty

23

2Resp
1345Vistas

La diversificación, el Reequilibrio y los Diferentes Medios

Abierta
Preguntado el 25 de Junio, 2011 por Ryan Doherty
Etiquetas :
Imagen de perfil de Tiger

36

5Resp
26935Vistas

¿Qué tipo de inversor está dispuesto a ponerse corto de gamma?

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2011 por Tiger
Etiquetas :
Foto de perfil de Matthew Maravillas

44

5Resp
28072Vistas

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas
Etiquetas :

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X