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Cómo es la Frontera Eficiente dibujado?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por Juan
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La optimización de cartera con el cambio de portafolio de los mandantes

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Preguntado el 1 de Junio, 2017 por Kwinto
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Optimización de una cartera sólo de divisas con ponderaciones negativas

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Karl Schwede
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ponderaciones neutras para el mercado y valores en efectivo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Rob Dickerson
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Correlación -1 y desviación típica

Cerrada
Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Damien Boo
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Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Lie Ryan
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De retorno.cartera de error de PerformanceAnalytics paquete

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Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por vbence
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Asignación de capital para una cartera multiestratégica y multiinstrumental

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Preguntado el 3 de Mayo, 2014 por fluffy
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En Medio del Análisis de Varianza, ¿por qué no de la frontera eficiente de ser empujado a la izquierda cerca del eje?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Norman Ramsey
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la no subaditividad del VaR

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Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por Ram
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Al aprender el enfoque bayesiano para la optimización de carteras

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Preguntado el 27 de Enero, 2015 por Monolite
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¿Por qué es Fama modelo francés de un modelo de riesgo

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2018 por Dan
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Abritrage cuando la Opción de venta Mayor al Precio de ejercicio?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2015 por carillonator
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Cómo cuantificar el impacto de los costos de la gestión en el cambio?

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Preguntado el 30 de Julio, 2011 por Ryan Doherty
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¿Cuál es la estrategia para esta pieza de información

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Preguntado el 15 de Agosto, 2018 por Steve V.
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Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive
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Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

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Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user1914692
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Cálculo de la cartera adecuada (tamaño de la posición para cada tramo) en una estrategia larga/corta

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Preguntado el 20 de Octubre, 2012 por Guy
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Simple de reversión a la media de la estrategia de construcción de la cartera

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Preguntado el 13 de Febrero, 2018 por Hoorayo
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Delta hedge de valor de la fórmula

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Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por Prekop
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La Optimización de cartera para incluir TODOS los Valores?

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2014 por Giorgio Mossa
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Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen
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Hace largo plazo el crecimiento de los activos realmente convergen a la que deriva de interés compuesto de la fórmula?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Vineet Reynolds
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la cola de correlación durante la crisis

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Dennis Williamson
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Cambio de régimen para correlaciones dinámicas

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Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por Nizbel99
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Cómo calcular los Cráneos de Turbulencia Financiera para un activo?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2015 por Kristof Provost
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modelos factoriales y utilización de la regresión transversal

Resuelta
Preguntado el 18 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson
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Optimización de la cartera de riesgo-paridad mediante la optimización extrema en C#

Resuelta
Preguntado el 15 de Julio, 2012 por Ivan
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Cómo construir un portafolio de electricidad para una producción de electricidad de la empresa?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2012 por eliavs
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Quant PMs necesita saber lo siguiente...

Cerrada
Preguntado el 10 de Marzo, 2011 por Antonio Haley
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