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Tratamiento de los valores perdidos en las poblaciones devuelve a la hora de estimar el co de la varianza de la matriz de

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Preguntado el 17 de Julio, 2014 por Keivan
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¿Sabes rápido para calcular, pero plausibles riesgo de atribución de medidas?

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Preguntado el 13 de Abril, 2016 por delete me
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Lógica del ratio de sharpe

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por mox601
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Examen de Apuestas Contra la Beta

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Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por lisa
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¿Cuáles son los últimos papeles importantes en la cartera de crédito el riesgo de modelado?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por FarhadA
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Calcular la rentabilidad de los bonos a partir de los rendimientos

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Preguntado el 12 de Octubre, 2014 por Joepie
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El tamaño del fondo y alfa

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Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Djamillah
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Volatilidad de la cartera discontinua

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Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Matthew Pancia
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Cómo comprobar si una cartera tiene un sesgo de impulso

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Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por hvrauhal
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Ponderación de la cartera para maximizar el coeficiente de información (búsqueda de alfas)

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por DJkrugger
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¿Cómo de grandes son los costos de transacción en la práctica?

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2016 por linalconfused
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Determinación de la distribución de la rentabilidad de la cartera para calcular el CVaR/ES

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Preguntado el 9 de Julio, 2013 por nemof
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El máximo permisible de retorno en el modelo de Markowitz

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Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Berci
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¿Vista sistemática en Black-Litterman?

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Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por Giorgio Mossa
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¿Por qué utilizar root cuadrada de la capitalización bursátil de las empresas en la matriz WLS?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2020 por Rob Dickerson
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Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Joan
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Minimización del déficit esperado como objetivo de la cartera

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2017 por Kris
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Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Ignacio Vazquez-Abrams
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
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¿Por qué "dice" que la diversificación de la cartera no es adecuada durante las turbulencias del mercado?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por eliavs
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correlación del mercado objetivo para la cartera de acciones larga/corta

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Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por adam
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Óptima combinación de inversiones de capital y deuda en una sola empresa, HY vs IG

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Preguntado el 4 de Junio, 2019 por user1914692
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Construcción de opción y de una cartera de acciones

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Preguntado el 21 de Marzo, 2016 por Tom Resing
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Un software de cartera que muestra el "retorno total" de cada inversión

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Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por FMZ
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Portafolio con muchos subportfolios

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Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg
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La evaluación de las estrategias de la negociación por la asimetría de las devoluciones

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Ratio de absorción de Mark Kritzman

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Preguntado el 5 de Julio, 2018 por hvrauhal
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¿Puedo realizar una optimización de la asignación de activos si éstos están perfectamente descorrelacionados?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Ash
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¿Cuál es la definición exacta de alfa?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Alex Cardo
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Inversor razón detrás de la curva de rendimientos invertida

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Eddy
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