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Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat
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Cálculo de la cartera de varianza mínima para sólo dos activos de riesgo

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Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por Magnus
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Estimación de la correlación de series de tiempo, cuyas historias difieren en longitud

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Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por scottishwildcat
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Stop-Loss estrategias

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Hiiii
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Ejemplos de código de problemas de Control Óptimo Estocástico problemas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por georgebrock
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minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson
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Cómo calcular un hipotético de mínima varianza punto?

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2015 por guest
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Cómo calcular el Coeficiente de Información?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2019 por zaynyatyi
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Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

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Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver
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Cómo modelo/precio el riesgo de Covid-19 y otras pandemias

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Preguntado el 17 de Abril, 2020 por user1914692
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¿Diferencia entre prima de riesgo, prima de riesgo alternativa e inversión en factores?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por leo
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¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por linalconfused
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Bootstrap paramétrico en la generación de retornos y pruebas de hipótesis

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Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin
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¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Ryan Guill
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Estrategia de máxima diversificación sin activo libre de riesgo

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Preguntado el 27 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark
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La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

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Preguntado el 31 de Enero, 2014 por Mitch Wheat
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Sobre el número de pronósticos independientes en la Ley Fundamental de la Gestión Activa

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Sean Flanagan
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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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¿cómo podemos saber que el rendimiento residual no estará correlacionado con el rendimiento del mercado?

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Preguntado el 28 de Abril, 2016 por user8170
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Frontera eficiente utilizando después de la Moderna teoría de la Cartera

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por MarshallLee
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Un Alfabeto Efecto?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Ryan Guill
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¿Cuál es la "característica" asociada a la cartera MMI? ¿Cómo la encontraría?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2017 por thomas
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¿Dónde puedo encontrar los ETFs equivalentes europeos de una cartera superdiversificada de 10 ETFs en USD?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por John Doe
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¿Qué es una notación de '1' en riesgo neutral probabilidades de papel?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2017 por matrael
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Elección de la prueba estadística adecuada para la evaluación del rendimiento de los fondos de inversión

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Preguntado el 19 de Agosto, 2017 por Djamillah
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¿Cuál es el caso para la gestión activa?

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Lo que en última instancia determina los costos de operación?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Milhous
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Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

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Limitación del presupuesto en la optimización del ratio de Sharpe

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Preguntado el 14 de Abril, 2014 por Yitzchok
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Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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