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¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa
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Asignación de activos con tasas cercanas a cero

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692
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Selección de cartera sin activos libres de riesgo

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Yon
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¿Qué puedo usar para medir la diversificación?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por lemotdit
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Cálculo de la cartera de mercado a partir de la frontera eficiente

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Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Tom
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¿Aprendizaje profundo por refuerzo en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 10 de Enero, 2021 por user50510
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¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Cormac Murphy
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La teoría moderna de la cartera en la práctica

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Preguntado el 1 de Junio, 2015 por user16401
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Aplicación del impacto de las tasas de interés a las acciones, divisas, etc.

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Preguntado el 18 de Julio, 2019 por AK88
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¿si se vende en corto? Y se ha producido la emisión de derecho, por lo que ¿Tiene la emisión de derecho posiciones negativas en la cartera o no?

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Preguntado el 19 de Abril, 2017 por ChristopheCVB
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Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

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Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa
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Duración de la cartera

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Preguntado el 25 de Mayo, 2018 por xius
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Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

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Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi
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ETFs imitando la economía mundial?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2016 por R World
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Cómo calcular la volatilidad de las divisas en una cartera

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Rickyfox
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Rendimientos en cuenta apalancada

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Glenn
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Estimación del riesgo de cartera mediante matriz de covarianza de varianza

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Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por Christy
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Contribución marginal al error de seguimiento

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por user42712
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¿Cómo calcular VaR de una cartera de acciones simple?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por user27210
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rendimiento de la cartera cuando el valor de la cartera es negativo

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Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por Rob Dickerson
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Confundido sobre la exposición neta de la cartera

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por Steven Robbins
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¿la multiplicación de una matriz de covarianza por la inversa de una matriz de varianza generaría una matriz beta?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por Min Gao
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optimización de la cartera con rendimientos inciertos

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Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Bill P. Godfrey
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Una lista completa de medidas de riesgo para diferentes clases de activos

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Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por AK88
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¿Cómo crea Kenneth French los rendimientos de la cartera del sector?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por user22485
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¿Cómo determinar qué&#39 de conducir el VaR?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Murat Arslan
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¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

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Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Libyano
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¿Cómo se calcula el tracking error anualizado?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Rob Dickerson
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¿Cómo medir la viabilidad de una cartera de mercado para la inversión a largo plazo?

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Israt
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Correlación de una cartera long-short

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Preguntado el 25 de Junio, 2018 por Matthew Pancia
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