Preguntas finanzas de brownian-motion03

1

1Resp

243Vistas

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Some guy

1

2Resp

3037Vistas

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

6

3Resp

786Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

1

1Resp

988Vistas

¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

1

1Resp

165Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

3

1Resp

141Vistas

EMM para el modelo de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357

2

1Resp

218Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

2

1Resp

179Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

195Vistas

Modelización del precio de la energía a largo plazo: Rendimientos logarítmicos, distribuciones, ponderación temporal

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Raymond Roestenburg

5

1Resp

228Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

1

2Resp

1111Vistas

¿Cómo arreglar mi parámetro MLE de Ornstein-Uhlenbeck en Python?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por SonOfNun

1

0Resp

458Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

205Vistas

¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado

1

1Resp

512Vistas

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

1Resp

172Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

2

1Resp

250Vistas

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por Pandaaaaaaa

1

1Resp

121Vistas

CDF&densidad del precio de las acciones modelada por el movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

0

1Resp

279Vistas

Precios de las acciones correlacionados y movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Usuario no registrado

10

1Resp

923Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

2Resp

841Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang

1

1Resp

172Vistas

mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por RYS

3

1Resp

228Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

2Resp

140Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

1

1Resp

548Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

3

1Resp

233Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

1

1Resp

302Vistas

¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Dubious

2

1Resp

388Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

2

1Resp

227Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

5

1Resp

306Vistas

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

7

1Resp

4785Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

Preguntas finanzas brownian-motion

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Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

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Precios de las acciones correlacionados y movimiento browniano geométrico

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Valoración de la opción "Efectivo o nada

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

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