Preguntas finanzas de brownian-motion02

1

1Resp

152Vistas

Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por matqkks

1

1Resp

393Vistas

Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Kris

1

1Resp

508Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp

1

1Resp

433Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

3

1Resp

129Vistas

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Chaotic

4

2Resp

225Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

1

1Resp

840Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

1

1Resp

99Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

2

1Resp

168Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

1

1Resp

361Vistas

Predicción de series temporales mediante el modelo de difusión de salto y las redes neuronales

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Rolf W. Rasmussen

2

1Resp

263Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

185Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

1

2Resp

231Vistas

Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por colirv

7

1Resp

323Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

1

1Resp

172Vistas

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

1

2Resp

295Vistas

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

302Vistas

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

3

1Resp

231Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

158Vistas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley

3

2Resp

229Vistas

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por moonshadow

1

2Resp

301Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

1

1Resp

2255Vistas

Descomposición de Cholesky en la matriz de correlación para trayectorias de activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2014 por aaronmar

1

1Resp

131Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

1

1Resp

537Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

4Resp

943Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

3

2Resp

351Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

1

1Resp

121Vistas

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por Vim

2

1Resp

157Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

Preguntas finanzas brownian-motion

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Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

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El lema de Ito para un Forward

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Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Descomposición de Cholesky en la matriz de correlación para trayectorias de activos correlacionados

Propiedades del GBM integrado

Modelización del mercado de valores

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

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