Preguntas finanzas american-opciones

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Longstaff Schwartz Algrorithm en R

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Govindraj
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Opciones americanas perpetuas

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Preguntado el 22 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Límite inferior de Bermudan Precio de la Opción

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Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Jobin Idiculla
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La Volatilidad implícita de la Superficie del registro adelante moneyness

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Stephen Price
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Opción americana - Límite superior

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Damien
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Convertir una opción americana en una opción europea

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Preguntado el 24 de Junio, 2020 por jj_p
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Fijar el precio de una opción de estilo americano sobre un futuro de bonos

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Preguntado el 2 de Abril, 2014 por jamesnvc
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La comprensión de ejercicio anticipado de las opciones - El implícita poner en una Americana llamada

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Calvin Fisher
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Importancia de Muestreo de por lo Menos la Plaza de Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por PP.
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Implícita Dividendo de Opciones Estadounidenses (en la práctica)

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2016 por adrusi
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Ejercicio de la opción americana

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Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Catch22
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El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por jnovack
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Las condiciones de contorno de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

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Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Julius A
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Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93
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¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Enrico
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Estimación del límite óptimo de ejercicio para una llamada americana por el método LSM

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Preguntado el 11 de Junio, 2020 por Piglet
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Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

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Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Sameet
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Una paradoja sobre el precio de la opción de venta americana

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por belle
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Encontrar el verdadero valor de la opción

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por BrianA
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Ejercicio anticipado de opciones Americanas

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Preguntado el 5 de Enero, 2018 por daniel
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Valor de la europa de la Llamada es igual a Valor de American Llamada, Pregunta en la Explicación y la Prueba de

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Sunny R Gupta
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El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok
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¿Por qué la literatura se centra en las opciones de venta americanas?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por Ingrid
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¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan
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La convexidad de una opción de venta americana

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Preguntado el 5 de Junio, 2020 por nosklo
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Importancia de Muestreo para la determinación de precios de opciones con longstaff y schwartz

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Preguntado el 14 de Junio, 2016 por PP.
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¿Por qué hay una diferencia en los precios de las opciones americanas cuando se comparan los métodos de fijación de precios (Python)?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por sfuqua
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Solución para américa perpetua poner

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Preguntado el 16 de Abril, 2016 por simo
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¿Cuál es esta función en el documento de Longstaff-Schwartz?

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Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por zacarias
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La estimación de ejercicio temprano límite para América poner

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Preguntado el 5 de Agosto, 2013 por Jakub Arnold
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