Preguntas finanzas american-opciones

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Pregunta sobre la derivación de la opción American Put

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por user25452
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¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000
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Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

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Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Davidmh
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fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Julius A
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Utilice el aprendizaje automático para encontrar el límite de ejercicio de la opción de venta americana

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Wackidev
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Mínimos cuadrados de Monte Carlo

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Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake
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Software para fijación de precios de opciones de canasta estadounidense utilizando el método Longstaff-Schwartz / Least Squares Monte Carlo

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Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Chry Cheng
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Precios al estilo americano Opción asiática

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Preguntado el 23 de Enero, 2019 por jnovack
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¿Cómo puedo calcular la volatilidad y las grietas de la opción americana sobre futuros utilizando la caja de herramientas de matlab?

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Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Harald Scheirich
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¿Tienen las opciones americanas perpetuas funciones de forma cerrada para calcular las griegas?

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Preguntado el 17 de Julio, 2019 por abigagli
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Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3
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Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por chuse
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Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve
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Precios estadounidenses con huelga flotante

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2014 por subman
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¿Quién utiliza las opciones americanas?

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Preguntado el 31 de Enero, 2016 por pd.
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QuantLib: ¿Cómo cambiar el orden de los polinomios en MCAmericanBasketEngine?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2018 por Chry Cheng
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Yahoo Finanzas De La Volatilidad Implícita De Cálculo

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Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Justin Zhou
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Precios de las opciones de compra y de venta americanas, que aumentan en el vencimiento

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Preguntado el 14 de Enero, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

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Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A
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La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

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Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala
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Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

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Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por duderino
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Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

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Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak
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Cómo solucionar la llamada americana de un toque

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Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Opción de compra equivalente a la acción subyacente

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Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Everette Mills
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¿Sería óptima una Opción Americana liquidada en efectivo para ser ejercida anticipadamente?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por torayeff
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¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

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Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim
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¿Para qué sirve la regresión en el método Longstaff Schwartz?

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Preguntado el 16 de Junio, 2018 por Rachel
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precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

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Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por Parry
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Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

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Preguntado el 27 de Abril, 2016 por user15071
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¿Cómo se deciden las fechas de vencimiento de las opciones?

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Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Jason Anderson
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