Preguntas finanzas de american-opciones

1

0Resp

184Vistas

Pregunta sobre la derivación de la opción American Put

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por user25452

1

1Resp

202Vistas

¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000

2

1Resp

170Vistas

Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Davidmh

2

1Resp

1778Vistas

fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Julius A

2

2Resp

523Vistas

Utilice el aprendizaje automático para encontrar el límite de ejercicio de la opción de venta americana

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Wackidev

5

1Resp

294Vistas

Mínimos cuadrados de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake

1

0Resp

423Vistas

Software para fijación de precios de opciones de canasta estadounidense utilizando el método Longstaff-Schwartz / Least Squares Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Chry Cheng

1

1Resp

223Vistas

Precios al estilo americano Opción asiática

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2019 por jnovack

2

1Resp

373Vistas

¿Cómo puedo calcular la volatilidad y las grietas de la opción americana sobre futuros utilizando la caja de herramientas de matlab?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Harald Scheirich

3

1Resp

287Vistas

¿Tienen las opciones americanas perpetuas funciones de forma cerrada para calcular las griegas?

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por abigagli

2

1Resp

574Vistas

Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3

2

2Resp

948Vistas

Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por chuse

3

1Resp

289Vistas

Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve

4

1Resp

398Vistas

Precios estadounidenses con huelga flotante

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2014 por subman

2

3Resp

505Vistas

¿Quién utiliza las opciones americanas?

Abierta

Preguntado el 31 de Enero, 2016 por pd.

2

1Resp

271Vistas

QuantLib: ¿Cómo cambiar el orden de los polinomios en MCAmericanBasketEngine?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2018 por Chry Cheng

3

1Resp

1099Vistas

Yahoo Finanzas De La Volatilidad Implícita De Cálculo

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Justin Zhou

2

2Resp

257Vistas

Precios de las opciones de compra y de venta americanas, que aumentan en el vencimiento

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

233Vistas

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A

4

1Resp

442Vistas

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala

2

1Resp

455Vistas

Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por duderino

2

1Resp

655Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

2

1Resp

300Vistas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

2Resp

196Vistas

Opción de compra equivalente a la acción subyacente

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Everette Mills

2

2Resp

490Vistas

¿Sería óptima una Opción Americana liquidada en efectivo para ser ejercida anticipadamente?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por torayeff

2

1Resp

292Vistas

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim

6

1Resp

1872Vistas

¿Para qué sirve la regresión en el método Longstaff Schwartz?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por Rachel

2

4Resp

709Vistas

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por Parry

2

3Resp

336Vistas

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por user15071

2

1Resp

237Vistas

¿Cómo se deciden las fechas de vencimiento de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Jason Anderson

Preguntas finanzas american-opciones

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Pregunta sobre la derivación de la opción American Put

¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

Utilice el aprendizaje automático para encontrar el límite de ejercicio de la opción de venta americana

Mínimos cuadrados de Monte Carlo

Software para fijación de precios de opciones de canasta estadounidense utilizando el método Longstaff-Schwartz / Least Squares Monte Carlo

Precios al estilo americano Opción asiática

¿Cómo puedo calcular la volatilidad y las grietas de la opción americana sobre futuros utilizando la caja de herramientas de matlab?

¿Tienen las opciones americanas perpetuas funciones de forma cerrada para calcular las griegas?

Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

Precios estadounidenses con huelga flotante

¿Quién utiliza las opciones americanas?

QuantLib: ¿Cómo cambiar el orden de los polinomios en MCAmericanBasketEngine?

Yahoo Finanzas De La Volatilidad Implícita De Cálculo

Precios de las opciones de compra y de venta americanas, que aumentan en el vencimiento

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Opción de compra equivalente a la acción subyacente

¿Sería óptima una Opción Americana liquidada en efectivo para ser ejercida anticipadamente?

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

¿Para qué sirve la regresión en el método Longstaff Schwartz?

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

¿Cómo se deciden las fechas de vencimiento de las opciones?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: