Preguntas finanzas de american-opciones

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187Vistas

Pregunta sobre la derivación de la opción American Put

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por user25452

1

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205Vistas

¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000

2

1Resp

176Vistas

Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Davidmh

2

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1780Vistas

fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Julius A

2

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526Vistas

Utilice el aprendizaje automático para encontrar el límite de ejercicio de la opción de venta americana

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Wackidev

5

1Resp

297Vistas

Mínimos cuadrados de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake

1

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427Vistas

Software para fijación de precios de opciones de canasta estadounidense utilizando el método Longstaff-Schwartz / Least Squares Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Chry Cheng

1

1Resp

227Vistas

Precios al estilo americano Opción asiática

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2019 por jnovack

2

1Resp

377Vistas

¿Cómo puedo calcular la volatilidad y las grietas de la opción americana sobre futuros utilizando la caja de herramientas de matlab?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Harald Scheirich

3

1Resp

292Vistas

¿Tienen las opciones americanas perpetuas funciones de forma cerrada para calcular las griegas?

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por abigagli

2

1Resp

577Vistas

Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3

2

2Resp

953Vistas

Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por chuse

3

1Resp

292Vistas

Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve

4

1Resp

402Vistas

Precios estadounidenses con huelga flotante

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2014 por subman

2

3Resp

509Vistas

¿Quién utiliza las opciones americanas?

Abierta

Preguntado el 31 de Enero, 2016 por pd.

2

1Resp

273Vistas

QuantLib: ¿Cómo cambiar el orden de los polinomios en MCAmericanBasketEngine?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2018 por Chry Cheng

3

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1101Vistas

Yahoo Finanzas De La Volatilidad Implícita De Cálculo

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Justin Zhou

2

2Resp

260Vistas

Precios de las opciones de compra y de venta americanas, que aumentan en el vencimiento

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

236Vistas

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A

4

1Resp

444Vistas

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala

2

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459Vistas

Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por duderino

2

1Resp

660Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

2

1Resp

304Vistas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

2Resp

198Vistas

Opción de compra equivalente a la acción subyacente

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Everette Mills

2

2Resp

493Vistas

¿Sería óptima una Opción Americana liquidada en efectivo para ser ejercida anticipadamente?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por torayeff

2

1Resp

295Vistas

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim

6

1Resp

1876Vistas

¿Para qué sirve la regresión en el método Longstaff Schwartz?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por Rachel

2

4Resp

712Vistas

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por Parry

2

3Resp

338Vistas

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por user15071

2

1Resp

240Vistas

¿Cómo se deciden las fechas de vencimiento de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Jason Anderson

Preguntas finanzas american-opciones

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Pregunta sobre la derivación de la opción American Put

¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

Utilice el aprendizaje automático para encontrar el límite de ejercicio de la opción de venta americana

Mínimos cuadrados de Monte Carlo

Software para fijación de precios de opciones de canasta estadounidense utilizando el método Longstaff-Schwartz / Least Squares Monte Carlo

Precios al estilo americano Opción asiática

¿Cómo puedo calcular la volatilidad y las grietas de la opción americana sobre futuros utilizando la caja de herramientas de matlab?

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Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Opción de compra equivalente a la acción subyacente

¿Sería óptima una Opción Americana liquidada en efectivo para ser ejercida anticipadamente?

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

¿Para qué sirve la regresión en el método Longstaff Schwartz?

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Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

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